JX汽车集团财务公司金融风险管理研究

论文摘要

我国的财务公司是随着企业集团的壮大和金融体制改革不断深化而产生的有别于银行的金融机构。它是由集团公司出资设立的,依托集团,服务集团,为企业集团的发展壮大提供持续不断的“血液”。作为非银行金融机构,虽然财务公司仅为集团内企业提供金融服务,且业务品种较少,面临的风险相对银行较小,但只要是金融机构就不可避免的存在风险,因为经营货币就是经营风险,所以对金融风险进行有效管理是金融机构生存的前提条件,JX汽车集团财务公司作为一家非银行金融机构也不例外。本文分析了JX汽车集团财务公司所面临的各种金融风险和形成原因,并根据有关金融风险管理理论知识,从定性和定量两方面提出有针对性的解决JX财务公司所面临的金融风险问题。首先,分析了论文的背景及意义,对JX财务公司金融风险种类和形成原因及金融风险管理相关研究理论进行了阐述；其次,根据Jx财务公司的实际经营情况,结合巴塞尔新资本协议等风险量化方法对该公司面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险进行了量化研究,并对各种风险量化管理研究进行了综合评价；最后,在定量分析的基础上,探讨了如何建立和不断完善JX财务公司金融风险管理体系。通过对JX财务公司金融风险管理研究和探讨,将对我国财务公司的金融风险管理提供一定的参考。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 论文的选题背景
• 1.2 选题的意义
• 1.2.1 金融风险管理的意义
• 1.2.2 财务公司进行金融风险管理的意义
• 1.3 研究的方法和思路
• 1.3.1 本文的研究方法
• 1.3.2 本研究的基本框架和创新点
• 第2章 金融风险理论综述
• 2.1 金融风险概述及其成因
• 2.1.1 金融风险的涵义
• 2.1.2 金融风险成因
• 2.2 金融风险的特点和种类
• 2.2.1 金融风险的特点
• 2.2.2 金融风险的种类
• 2.3 金融风险管理的目标与方法
• 2.3.1 金融风险管理的目标
• 2.3.2 金融风险管理方法
• 2.4 国内外对金融风险研究的相关理论
• 2.4.1 金融不稳定假设
• 2.4.2 货币主义解释
• 2.4.3 金融资产价格波动论
• 2.4.4 信息经济学的微观解释
• 第3章 JX财务公司而临的金融风险及管理现状
• 3.1 JX财务公司简介
• 3.2 JX财务公司面临的主要金融风险和成因
• 3.2.1 流动性风险
• 3.2.2 信用风险
• 3.2.3 操作风险
• 3.2.4 市场风险
• 3.2.5 法律风险
• 3.3 JX财务公司金融风险管理现状
• 3.3.1 JX财务公司金融风险管理特点
• 3.3.1.1 与银行相比
• 3.3.1.2 与其他同行相比
• 3.3.2 JX财务公司金融风险管理现状
• 3.4 JX财务公司金融风险管理中存在的主要问题
• 第4章 JX财务公司金融风险量化管理研究
• 4.1 信用风险的量化管理研究
• 4.1.1 信用风险计量模型的种类介绍
• 4.1.2 JX财务公司信用风险量化管理研究
• 4.1.2.1 JX财务公司内部信用评级体系
• 4.1.2.2 信用等级转移矩阵的确定
• 4.1.2.3 确定贷款现值
• 4.1.2.4 贷款VAR值计算
• 4.1.2.5 举例分析
• 4.2 市场风险的量化管理研究
• 4.2.1 市场风险计量方法介绍
• 4.2.2 JX财务公司市场风险量化管理研究
• 4.2.2.1 利率调整规则
• 4.2.2.2 我国存、贷款利率调整特点
• 4.2.2.3 举例分析
• 4.3 流动性风险量化管理研究
• 4.3.1 流动性风险计量方法介绍
• 4.3.2 JX财务公司流动性风险量化管理研究
• 4.3.2.1 影响流动性的因素
• 4.3.2.2 举例说明
• 4.4 操作风险量化管理研究
• 4.4.1 操作风险计量方法介绍
• 4.4.2 JX财务公司操作风险量化管理研究
• 4.4.2.1 举例分析
• 4.5 金融风险量化管理研究综合评价
• 第5章 JX财务公司金融风险管理体系的完善
• 5.1 树立统一的金融风险管理理念
• 5.2 不断完善金融风险管理制度
• 5.3 构建金融风险预警体系
• 5.4 加强企业文化建设防范道德风险
• 第6章 结论
• 致谢
• 参考文献