事件研究法算法的研究与设计

论文题目: 事件研究法算法的研究与设计

论文类型: 硕士论文

论文专业: 计算机应用技术

作者: 康宏

导师: 沈西挺

关键词: 事件研究法,超额收益,算法设计,软件工程

文献来源: 河北工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 我们要测定某一经济事件对公司价值的影响时,表面看来,这似乎是一大难题,但运用事件研究,则容易得多。事件研究(Event Study)主要是指运用金融市场的数据资料来测定某一特定经济事件对一公司价值的影响。事件研究法是基于有效市场假说基础上的一种强有力的研究方法,大量应用于金融、财务领域,国外在审判证券欺诈、虚假陈述案件的司法领域中,也使用了事件研究法作为量刑定罪的辅助工具。本文首先对事件研究法的概念、缘起和应用领域做了简单介绍,指出事件研究法在我国应用中存在的问题。然后对事件研究法在实现过程中所涉及到的统计学和金融学基础知识进行阐述,分析了计算超额收益的统计学模型和经济学模型,完成了计算超额收益、平均超额收益和累积超额收益等算法的设计。在系统的总体设计部分,论述了事件研究法系统功能模块的设计与实现方法。本文完成了事件研究法系统部分功能实现,包括文件模块、时间选择模块、收益计算模块、统计模型模块。最后结合一个具体实例验证了事件研究法算法的应用。

论文目录:

第一章绪论

§1-1 问题的提出

§1-2 研究现状与存在问题

1-2-1 事件研究法的概念和缘起1

1-2-2 事件研究法的应用现状

1-2-3 目前存在的问题

§1-3 论文主要研究工作

1-3-1 研究内容

1-3-2 本文结构

第二章事件研究法的理论分析

§2-1 事件研究法的金融经济学基础

2-1-1 有效市场假说(EMH)与事件研究法

2-1-2 价格、收益和复合法

§2-2 事件研究法的概率与统计学基础

2-2-1 随机向量和矩阵

2-2-2 均值向量和协方差矩阵

2-2-3 多元正态分布

2-2-4 多元线性回归模型

§2-3 事件研究法的基本步骤

2-3-1 事件研究法基本步骤

2-3-2 计量正常收益的模型

§2-4 本章小结

第三章事件研究法算法的研究与设计

§3-1 收益计算算法研究与设计

3-1-1 时间轴的定义及窗口选取

3-1-2 收益计算算法设计

§3-2 超额收益算法研究与设计

3-2-1 常量-均值-收益模型算法设计

3-2-2 市场模型算法设计

3-2-3 夏普和林特纳的CAPM模型算法设计

§3-3 平均超额收益、累积超额收益计算算法设计

3-3-1 计算平均超额收益(AAR)算法

3-3-2 累积超额收益(CAR)的算法

§3-4 假设检验算法研究与设计

3-4-1 构造统计量J_1的算法设计

3-4-2 构造统计量J_2的算法设计

3-4-3 假设检验算法

§3-5 超额收益模型的敏感性分析

§3-6 修正原假设

第四章事件研究法的系统实现

§4-1 系统总体结构

4-1-1 总体结构模块分析

4-1-2 数据流图

§4-2 文件模块

4-2-1 数据来源

4-2-2 数据描述

4-2-3 文件模块功能

§4-3 收益计算模块

§4-4 时间选择模块

§4-5 统计模型模块

4-5-1 超额收益(AR)的计算。

4-5-2 平均超额收益(AAR)计算

4-5-3 累积超额收益(CAR)计算

4-5-4 假设检验

§4-6 应用实例

4-6-1 样本选取

4-6-2 时间选择

4-6-3 数据处理

4-6-4 结论

第五章结论与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间所取得的相关科研成果

发布时间: 2005-07-14

参考文献

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