论文摘要
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分四章。第一章引言,给出期权定价,期权定价的保险精算法定价及幂期权的背景及前人的结果。第二章,列出Brown运动,It?o积分,Poisson跳-扩散过程等一些基本概念定理。第三章主要是分别在具有连续红利和具有随机利率的情形和带非齐次Poisson跳―扩散过程下研究幂期权的保险精算法定价。第一节是在具有连续红利支付的幂期权的保险精算法定价公式和平价关系;第二节是在具有随机利率的情形下给出幂期权的保险精算法定价公式和平价关系;第三节在非齐次Poisson跳―扩散过程下给出了幂期权的保险精算法定价公式和平价关系。第四章是实证分析,第一节给出随机利率情形下的欧式期权的保险精算法定价的试验模拟;第二节对模拟结果进行分析,得出保险精算定价显著优于等价鞅测度方法的结论。
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