国家助学贷款信用风险研究

国家助学贷款信用风险研究

论文摘要

上世纪90年代,我国开始逐步取消高等教育免费制,随着教育收费的不断提高,助学贷款需求同步增加,在这种大背景下,国家于1999年开始实行国家助学贷款政策,但国家助学贷款业务开展的并不顺利,贷款大学生的高违约率严重打击了经办银行的积极性,尽管国家连续出台新政策来完善国家助学贷款业务,然而,大学生违约现象仍普遍存在,国家助学贷款信用风险管理方法亟待提高。针对大学生违约现象,构建大学生信用评级模型,完善信用风险管理方法,促进国家助学贷款业务的良性循环,增强大学生诚信意识,就具有重要的现实意义和理论价值。本文在综述国内外助学贷款信用风险管理手段的基础上,以影响信用风险的因素为切入点,构建了国家助学贷款信用风险指标体系,本文运用聚类分析方法建立我国国家助学贷款信用风险评级模型,使国家助学贷款经办银行将风险控制重心前移,以帮助经办银行有效控制毕业生违约风险,促进我国国家助学贷款业务的良性发展。在聚类分析进行信用评级之前,先是用因子分析对数据进行了有效处理,剔除了变量之间的相关性,使模型的解释能力更强,更准确的预测毕业生的信用违约风险。在此基础上,对模型结论进行了应用分析和价值分析。为了使信用风险评级模型能够得到科学和广泛地应用到国家助学贷款信用风险的控制中,针对模型的需要分别从政策和技术两个层面提出了相关的配套措施。最后,总结了本文的研究成果和创新之处,并重点指出本文研究的不足之处,以及对后续研究的展望。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景
  • 1.1.1 相关概念的界定
  • 1.1.2 我国国家助学贷款的发展
  • 1.2 研究的必要性和意义
  • 1.2.1 国家助学贷款信用风险
  • 1.2.2 信用风险引致风险分析
  • 1.2.3 信用风险规避机制缺陷
  • 1.2.4 信用风险研究的意义
  • 1.3 写作思路、内容体系和研究方法
  • 1.3.1 写作思路和内容体系
  • 1.3.2 研究方法与项目思维
  • 本章小结
  • 第二章 国家助学贷款文献综述与实践简介
  • 2.1 国外相关文献综述与实践
  • 2.1.1 国外关于国家助学贷款的文献综述
  • 2.1.2 国外关于国家助学贷款的实践简介
  • 2.2 国内相关文献综述与实践
  • 2.2.1 国内关于国家助学贷款的文献综述
  • 2.2.2 我国国家助学贷款的最新政策分析
  • 2.3 国内外国家助学贷款信用风险管理的比较
  • 2.3.1 国家助学贷款风险管理阶段之界定
  • 2.3.2 国外国家助学贷款风险管理的总结
  • 2.3.3 我国国家助学贷款风险管理的总结
  • 2.3.4 国内外国家助学贷款风险管理比较
  • 本章小结
  • 第三章 国家助学贷款信用风险评级方法
  • 3.1 基于聚类分析的信用风险评级模型
  • 3.1.1 信用风险评级模型构架
  • 3.1.2 采用聚类分析法的原因
  • 3.2 因子分析概述
  • 3.2.1 因子分析概念和过程
  • 3.2.2 因子分析的数学模型
  • 3.2.3 公共因子的求解
  • 3.2.4 因子旋转
  • 3.2.5 因子得分
  • 3.3 聚类分析概述
  • 3.3.1 聚类分析的概念
  • 3.3.2 距离和相似衡量
  • 3.3.3 聚类方法及选择
  • 3.3.4 聚类结果的解释
  • 本章小结
  • 第四章 国家助学贷款信用评级的实证分析
  • 4.1 指标的选取与定义
  • 4.1.1 指标的选取
  • 4.1.2 指标的定义
  • 4.2 数据的采集与整理
  • 4.2.1 数据的采集
  • 4.2.2 数据的整理
  • 4.3 模型的设计与检验
  • 4.3.1 模型的设计
  • 4.3.2 模型的检验
  • 4.4 结论分析
  • 4.4.1 结论分析
  • 4.4.2 价值分析
  • 本章小结
  • 第五章 模型应用配套措施探析
  • 5.1 国家助学贷款信用风险的政策建议
  • 5.1.1 政府机构角色定位
  • 5.1.2 金融机构角色定位
  • 5.1.3 高等学校角色定位
  • 5.2 国家助学贷款信用风险模型的相关技术
  • 5.2.1 数据库建设及标准化
  • 5.2.2 数据挖掘技术的研究
  • 5.2.3 软件技术开发与应用
  • 本章小结
  • 第六章 研究总结及展望
  • 6.1 主要成果
  • 6.2 创新之处
  • 6.3 不足之处
  • 6.4 研究展望
  • 本章小结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录:硕士期间发表论文
  • 相关论文文献

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