基于决策树模型的我国商业银行盈利能力研究

论文摘要

2008年美国雷曼兄弟破产导致全球性的金融危机,以至于整个市场经济萎靡不振,这不仅仅说明银行业在市场经济中举足轻重的地位,还透漏出这样的讯息:市场中的公众和投资者更加希望将资金投放于盈利能力更具有稳定性、持久性的银行,从而获得长期性的收益回报。本文研究的目的在于帮助社会公众和投资者客观的测度我国商业银行的盈利能力,全面分析导致盈利能力变动的因素,从这些因素中提取指标因子构建评价指标体系,在进行无监督分类的基础上构造决策树预测模型,辅助投资判定;同时商业银行对自身所处地位有一个正确的认识,以此改善经营战略,进一步提高企业的盈利能力。本文从企业盈利能力评价的相关理论入手,站在传统经济意义和数据挖掘这两个角度诠释了盈利能力评价的概念以及进行盈利能力评价的意义,解释了盈利能力评价需要从盈利能力大小、稳定性、持久性三个方面来研究的原因,结合之前国内外学者的相关研究及通过自我思考,参照评价指标体系设计原则构建了具有8个一级指标和16个二级指标的我国商业银行盈利能力评价指标体系,选取13家商业银行的指标数据,应用SPSS17.0中的系统聚类法,采用单一方案对指标进行处理后分为5类,然后将评价指标和类别以csv格式数据流的形式载入Weka3.6.0,采用J48,即C4.5模型,以这13家商业银行2009年的数据构造训练样本集,进行运算,得到预测模型同时预测2010年商业银行盈利能力,并且对我国商业银行的盈利能力最终的分类预测模型进行了两个年的预测值得正反交叉检验,拟合效果良好。验证了预测模型的可用性,即用该模型可以预测其他商业银行的盈利能力水平或者不同年度同一银行的盈利能力水平。对决策树模型提取的规则进行了结果分析之后,提出了如何改善我国商业银行盈利能力的几点建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 课题来源及研究的目的和意义
• 1.1.1 课题来源
• 1.1.2 课题研究的目的和意义
• 1.2 商业银行盈利能力相关理论的国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 关于决策树应用的文献综述
• 1.4 论文研究内容及结构安排
• 第2章 企业盈利能力评价的相关理论研究
• 2.1 企业盈利能力概述
• 2.1.1 企业盈利能力评价
• 2.1.2 企业盈利能力评价的重要性
• 2.2 企业盈利能力评价的内容
• 2.2.1 盈利能力的大小
• 2.2.2 盈利能力的稳定性
• 2.2.3 盈利能力的持久性
• 2.3 企业盈利能力评价的方法
• 2.3.1 主成分分析法
• 2.3.2 TOPSIS 法
• 2.3.3 因子评价法
• 2.3.4 功效系数法
• 2.3.5 经济附加值法
• 2.4 本章小结
• 第3章 基于决策树模型的我国商业银行盈利能力评价体系构建
• 3.1 决策树模型在盈利能力评价中的适用性分析
• 3.1.1 决策树的基本原理
• 3.1.2 信息熵
• 3.1.3 决策树的算法
• 3.2 盈利能力评价指标体系设计原则
• 3.3 盈利能力评价指标的选取依据
• 3.3.1 盈利能力大小指标选取依据
• 3.3.2 盈利能力稳定性指标选取依据
• 3.3.3 盈利能力持久性指标选取依据
• 3.4 盈利能力评价指标的确定
• 3.4.1 银行利润指标
• 3.4.2 现金流量指标
• 3.4.3 清偿力度指标
• 3.4.4 业务结构指标
• 3.4.5 运营状况指标
• 3.4.6 资产流动指标
• 3.4.7 风险控制指标
• 3.4.8 持久力度指标
• 3.5 基于决策树模型的盈利能力评价指标体系
• 3.6 本章小结
• 第4章 我国商业银行盈利能力评价的实证研究
• 4.1 数据来源及处理
• 4.1.1 数据的来源
• 4.1.2 数据归一化
• 4.2 我国商业银行盈利能力分类
• 4.3 基于决策树模型的我国商业银行盈利能力预测
• 4.4 预测模型的精度测试
• 4.5 我国商业银行盈利能力评价的实证结论
• 4.5.1 实证结论
• 4.5.2 结果分析
• 4.6 提高我国商业银行盈利能力的政策建议
• 4.6.1 整合业务结构
• 4.6.2 控制风险
• 4.6.3 改革经营体制
• 4.6.4 拓宽管理模式
• 4.6.5 加强与非金融机构的合作
• 4.7 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 附录
• 致谢