商业银行信贷资产损失准备金系统的设计与实现

论文摘要

新巴塞尔资本协议（亦称BaselⅡ）的目的是完善金融服务业的全面风险管理活动,同时确保这些机构适当资本准备以保证安全与稳定。信贷资产作为商业银行的主要资产,其损失准备金的提取有利于加强银行信贷抗风险的能力,客观反映银行信贷资产经营业绩,从而提高银行经营管理水平,并满足商业银行上市后的信息披露要求。本文依据DW及DM相关理论及技术,以5-7年的信贷基础数据作为分析基础,对信贷资产损失准备金进行了多维度的模型研究,创建了风险数据模型,对不同风险分类的信贷资产损失准备金进行组合分析或个别计算,根据不同地区、行业及产品等从多个维度作出分析计算,并能作出预测。本文重点探讨商业银行信贷资产损失准备金系统的目标,在模型研究的基础上,阐述了系统的总体逻辑架构、技术架构、物理架构及数据架构。在系统设计中详细描述了对公贷款准备金及个人贷款准备金的设计思路,项目实施过程遵从CMMI三级域,系统开发严谨规范。已经投入运行的信贷资产损失准备金系统实现了对商业银行信贷资产风险模型的数据分析、数据挖掘和数据展现,构建了可扩展的稳定而灵活的系统,具有良好的商业应用前景。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景及选题意义
• 1.2 研究现状及存在问题
• 1.4 本文结构安排
• 第二章 风险准备金模型研究
• 2.1 已有数据情况
• 2.2 准备金模型总概
• 2.3 组合方案模型研究
• 2.3.1 自定义维度
• 2.3.2 组合方案
• 2.4 滚动率模型研究
• 2.4.1 对公良好贷款滚动率模型
• 2.4.2 个贷贷款滚动率模型
• 第三章 准备金系统结构
• 3.1 系统总体架构
• 3.2 系统总体技术
• 3.2.1 系统技术架构
• 3.2.2 系统物理架构
• 3.2.3 系统数据架构
• 3.3 数据容量分析
• 3.4 系统维护策略
• 第四章 准备金系统设计
• 4.1 对公贷款准备金
• 4.1.1 组合计提比例计算
• 4.1.2 保有额计算
• 4.1.3 计提金额计算
• 4.1.4 组合方案解析程序
• 4.1.5 贷款组合代码获取程序
• 4.1.6 计提测算任务调度
• 4.1.7 对公定时调用任务接口
• 4.1.8 对公立即执行任务接口
• 4.1.9 对公任务执行
• 4.2 个人贷款准备金
• 4.2.1 滚动率计算过程
• 4.2.2 权重计算函数
• 4.2.3 贷款余额汇总过程
• 4.2.4 累计加权滚动率计算过程
• 4.2.5 平均加权滚动率计算过程
• 第五章 系统实现及工程规范
• 5.1 CMMI3规范
• 5.2 开发规范
• 5.2.1 J2EE开发规范
• 5.2.2 存储过程开发规范
• 5.3 运行环境
• 第六章 总结与展望
• 6.1 系统实施情况总结
• 6.2 未来系统的展望
• 参考文献
• 致谢