论文摘要
商业银行有效管理外汇风险对于银行体系稳健性和形成有效的汇率机制具有重要意义。与工商企业相比,银行涉及的外汇交易规模和风险要庞大得多。如果风险管理不善,既会产生微观风险(单家银行倒闭),又容易导致宏观风险(银行问题)。从全球主要外汇市场看,商业银行始终是外汇市场的主要参与者,没有银行的深度参与,难以建立有效的外汇市场。近几年,随着人民币升值速度的加快和外汇汇率日间波动的加剧,商业银行加强汇率风险管理的重要性已日渐突出。2005年7月21日“汇改”以来,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元,而是选择若干种主要货币组成货币篮子。工商银行吉林省分行是外汇业务量比较大的商业银行,虽然在汇率风险管理中有自己一些特点(主要集中外汇牌价实变动和结售汇敞口管理上),但又有些不足之处(主要在客户风险管理、衍生产品风险管理和汇率风险的评估方式)。本文着重论述了如何提供多种方式对客户进行汇率风险管理、如何对衍生产品进行有效的全面管理和引进VaR模型在汇率风险评估中的应用。
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