相依样本下带有讨厌参数的经验似然比置信区域

论文摘要

经验似然是Owen （1988）提出的一种非参数推断方法,随后一些学者把它应用线型模型,半参数模型,回归函数,密度核估计,有偏样本等等,但这些大都是样本独立同分布情形下讨论. 崔恒建（文献[1]）假设X 1 ,LXn为取自总体X 的iid 样本且θ0 = EH（X,μ）,其中μ为讨厌参数,讨论了感兴趣参数θ0的经验似然比置信区间.本文将条件θ0 =EH（X,μ）推广到一般估计方程EH （X,θ0 ,μ）=0且样本{X i | i≥1}为强平稳φ混合序列（定义见文献[2]）的情况,利用经验似然比方法构造θ0的置信区域. 设H （ x,s,t）是连续多元函数,并记Θμδ={ t | t∈R,|t-μ| ≤δ},其中δ>0. 对于一般估计方程EH （X,θ0 ,μ）=0,其中X 为随机变量,θ0 ,μ为未知参数,为获得θ0的置信区域,先取μ的相合估计μ? （X 1 ,L Xn）=?μ?,于是其经验似然比为= ???∏≥∑=∑=???

论文目录

• 第一部分
• 1 中文摘要
• 2 英文摘要
• 3 引言
• 第二部分
• 第一节 预备知识及主要结果
• 第二节 引理
• 第三节 定理的证明
• 第四节 注解
• 第三部分
• 1 参考文献
• 2 致谢