论文摘要
在本文中，我们研究了刻画连续时间复合二项模型破产严重程度的几个量。首先，算出了连续时间复合二项模型从破产到第一次恢复的过程中破产赤字的最大值所服从的分布。并计算出了破产赤字最大值的数学期望。并找了一个鞅，利用这个鞅算出了连续时间复合二项模型中，从破产到第一次恢复的时间，恢复的损失以及有关的期望等度量。本文共分四章。第一章是绪论；第二章是预备知识，介绍了连续时间复合二项模型以及前人取得的一些结果。第三章是本文的主体，首先在连续时间复合二项模型中定义了刻画破产严重程度的量，并分别计算了他们满足的分布和有关的期望；最后一章是结论，总结了本论文得到的一些计算结果。
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