商业银行信用风险管理模型的研究与应用

论文摘要

信用风险是商业银行面临的主要风险,其始终作用于商业银行经营的流程但中,也是传统风险之一。信用风险除了对商业银行的经营发展造成影响外,而且对宏观经济的健康运行也产生了深远的影响,今年金融危机的成因之一也是信用风险。因此,准确有效地识别、度量和管理信用风险,已成为商业银行和金融监管部门最为关注和需要迫切解决的问题之一。信用风险对我国商业银行风险管理而言,还处在信用评级的初期。在外国,特别是金融行业比较发达的国家已经开始使用现代信用风险度量模型,但模型主要使用公司对外公布的信用数据及上市公司报表进行分析。利用模型分析,商业银行从多途径提升了抗风险能力。我国加入WTO,金融业对外开放,外资银行势必加大对我国金融行业的竞争步伐,但中国现有的风险评价体系,将不利于我国银行业的竞争。本文主要从比较分析现代信用风险度量模型的角度出发,论证现代信用风险模型在我国的适用性,从而增加我国商业银行的抗风险能力。

论文目录

• 摘要
• Summary
• 1 前言
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.1.1 选题的背景
• 1.1.2 选题的意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外商业银行信用风险管理研究现状
• 1.2.2 国内商业银行信用风险管理研究现状
• 1.3 研究内容
• 2 银行信用风险与信用风险管理概述
• 2.1 商业银行信用风险的概念
• 2.2 商业银行信用风险的特征
• 2.3 商业银行信用风险的组成
• 2.4 商业银行信用风险管理的含义
• 3 传统商业银行信用风险管理模型
• 3.1 专家评定方法
• 3.2 多变量信用评分模型
• 3.3 神经网络理论
• 4 现代商业银行信用风险管理模型
• 4.1 模型的简介与评价
• 4.1.1 信用度量模型（Credit Metrics）
• 4.1.2 KMV模型
• 4.1.3 Credit Risk+模型
• 4.1.4 Credit Portfolio View模型
• 4.2 模型的评价及一般比较
• 5 现代信用风险管理模型在我国的应用
• 5.1 我国信用风险量化研究的基础情况
• 5.2 我国引入现代信用风险管理模型的可行性
• 5.2.1 KMV模型在我国的的适用性分析
• 5.2.2 CreditMetrics模型在我国的适用性（景学成.李德.王建华.2003）
• 5.2.3 CreditRisk+模型在我国的适用性
• 5.2.4 信贷资产组合模型（Credit portfolio View）在我国的适用性
• 6 模型的实证分析及应用研究
• 6.1 信用度量模型（CREDIT METRICS）实证分析
• 6.2 KMV模型实证分析
• 6.3 CREDIT RISK+模型实证分析
• 6.4 CREDIT PORTFOLIO VIEW模型实证分析
• 6.5 KMV模型在非上市公司中运用
• 结论
• 致谢
• 参考文献
• 附录