我国城市商业银行信用风险控制研究

论文摘要

随着我国银行业务的不断发展,金融的逐步放开,整个行业竞争日趋激烈,银行面临的环境更加复杂,不确定性因素也日趋增多。而我国对商业银行信用风险的管理才刚刚起步,与国际性银行相比,我国商业银行信用风险管理不论是在度量方法、数据的收集、数据的分析,还是在对风险管理结果的检验上都远远处于落后地位。城市商业银行由于其成立时间较短,信用风险管理更加不完善,因此,加强我国城市商业银行信用风险管理成为当务之急。长期以来,西方金融业一直高度重视风险防范,它们根据其经营风格和企业文化,选择了合理的信用风险管理模式、构建了严密的风险管理组织和完善的定量风险管理模型,辅以现代化的信息管理技术,形成了组织严密、适时监控的商业银行信用风险管理和控制体系。为了进一步增强我国城市商业银行的市场竞争力和抵御风险能力,有必要借鉴国外商业银行信用风险管理的成功经验,根据自身的特点,选择先进、适用的信用风险管理模式,进一步完善信用风险控制体系,提高信用风险管理技能。首先,本文介绍了现阶段我国商业银行信用风险现状,并研究了我国商业银行的一般生成原因及城市商业银行信用风险的特殊生成原因。其次,本文对美国商业银行、德国商业银行、澳大利亚商业银行、日本商业银行的监管制度和信用风险控制体系进行比较研究,着重介绍了国外商业银行对信用风险的管理操作等,并结合国内城市商业银行信用风险控制的现状进行了分析。最后,运用所学的各种专业知识,从内部控制和外部监管的角度对我国城市商业银行信用风险控制体系进行了重新研究,探索了改善和加强我国城市商业银行信用风险控制的对策。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 选题的学术意义
• 1.1.3 选题的现实意义
• 1.2 文献综述
• 1.2.1 国外学者对商业银行信用风险的研究
• 1.2.2 国内学者对商业银行信用风险的研究
• 1.2.3 前期研究的不足及本文期待解决的问题
• 1.3 论文主要研究思路及创新之处
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法和技术路线
• 1.3.3 创新之处
• 第二章 城市商业银行信用风险成因分析
• 2.1 我国城市商业银行信用风险现状
• 2.1.1 不良资产比例较高
• 2.1.2 银企关系不融洽，信贷资产流动性差
• 2.1.3 银政关系问题
• 2.2 我国商业银行信用风险生成的一般原因
• 2.2.1 信用活动的不确定性
• 2.2.2 商业信贷决策的信息不对称
• 2.2.3 信用风险识别与衡量技术落后
• 2.2.4 风险管理人才缺乏
• 2.2.5 尚未建立起一个健康的信用社会体系
• 2.2.6 外部监管体制不完善
• 2.3 我国城市商业银行信用风险的特殊生成机制
• 2.3.1 公司治理结构不完善
• 2.3.2 信息披露不完善
• 2.3.3 市场定位不明晰
• 2.3.4 员工素质普遍偏低
• 2.3.5 地方政府对城市商业银行的影响
• 2.3.6 经营地域受限使城市商业银行产生较大的信用风险
• 2.3.7 城市商业银行没有良好的市场环境
• 2.3.8 城市商业银行没有良好的区域信用环境
• 第三章 国外商业银行信用风险管理方法的借鉴
• 3.1 发达国家信用管理方法介绍
• 3.1.1 美国商业银行信用风险管理考察
• 3.1.2 德国商业银行信用风险管理考察
• 3.1.3 澳大利亚商业银行信用风险管理考察
• 3.1.4 日本商业银行信用风险管理考察
• 3.2 国外先进商业银行信用风险管理的启示
• 3.2.1 政府的过度干预和保护往往是商业银行信用风险产生的重要原因
• 3.2.2 对不良资产的积极处置是完善信用风险管理的必要内容
• 3.2.3 完善的信用风险内部管理体系是减小和化解信用风险的关键
• 3.2.4 完善的信用风险管理信息系统是减少信用风险的现实保障
• 第四章 控制我国城市商业银行信用风险的对策与手段
• 4.1 地方政府要对城市商业银行信用风险控制创造良好的条件
• 4.1.1 地方政府要为城市商业银行完善法人治理结构创造条件
• 4.1.2 地方政府引导而不过度干预
• 4.2 城市商业银行自身要探索控制信用风险的道路
• 4.2.1 推进城市商业银行上市
• 4.2.2 城市商业银行进行跨区域经营
• 4.2.3 正确的市场定位
• 4.3 借鉴国外先进管理经验，强化内控机制
• 4.3.1 引入信用衍生工具管理，降低商业银行贷款集中化程度
• 4.3.2 提高城市商业银行从业人员的素质
• 4.3.3 定性分析与定量分析相结合的决策系统
• 4.3.4 建立统一的数据库和完善的管理信息系统
• 4.3.5 积极处置不良资产降低信用风险
• 4.4 消减外部环境对我国城市商业银行信用风险的负面影响
• 4.4.1 加强社会信用文化建设，建立良好的社会信用体系
• 4.4.2 健全地方信用担保体系，加强司法环境建设
• 4.4.3 借鉴新巴塞尔协议，构建有效的金融监管框架
• 参考文献
• 致谢
• 攻读学位期间发表论文情况