我国商业银行效率实证研究及影响因素分析

论文摘要

近30年来,国内外学者对商业银行效率问题进行了大量的研究,形成了较为完整的理论体系和评价方法。相比来说,我国对商业银行效率的研究起步较晚,总体水平也落后于发达国家。本文在阅读大量相关文献的基础上,借鉴已有的研究成果,选取有代表性的14家商业银行为研究对象,选用对研究商业银行效率有特殊优势及互补优势的DEA和SFA方法为研究工具,建立一套客观、全面、具有可行性的指标体系,通过模型的估算得出我国商业银行效率的现状,并在此基础上找出各商业银行的优势与不足,较深地发掘影响我国商业银行运行效率的因素,这对改善我国商业银行运营现状、提升商业银行效率都有一定的理论意义和实际意义。本文一共分为五章,系统、深入地阐述了我国商业银行发展的现状、影响效率的因素及提升商业银行效率的对策。具体内容如下所示：第一,在导论中论述了论文的选题背景、研究目的和意义、国内外研究现状、论文的主要内容及方法、论文可能存在的创新与不足。第二,对商业银行测度理论及主要研究方法进行了回顾。在对效率和商业银行效率内涵进行阐述的同时,重点介绍了非参数法的DEA模型和参数法的成本效率模型。第三,实证研究考虑到银行的资产规模、数据的可得性以及横向比较的方便,选取了4大国有商业银行及具有代表性的10家股份制银行作为研究样本,在原有投入产出界定方法的基础上,重新设定了投入产出指标,其中投入指标为：银行员工数、实物资本和可贷资金,产出指标为：利息收入和非利息收入。然后运用DEA模型和SFA模型对我国商业银行由1999年到2008年10年间的技术效率、规模效率和成本效率分别进行了估算,并对得出的结论进行了检验,结果证明二者具有很好的相关性。第四,根据实证部分的研究,借鉴已有的研究成果,本部分将影响我国商业银行效率的因素归为三个主要方面：即宏观经济因素,行业因素和微观因素,并分别详细地阐述了这三种影响因素所包含的具体影响因素。第五,最后,根据已有的定性和定量分析,本部分为尽快提升我国商业银行效率分别从加强金融监管,促进银行业市场化改革、规模扩张应与技术创新和人才培养相协调等五个方面提出了相应的对策和建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 导论
• 1.1 选题背景
• 1.2 研究的目的和意义
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 国外研究现状
• 1.3.2 国内研究现状
• 1.4 研究的主要内容、研究方法和技术路线
• 1.4.1 研究的主要内容
• 1.4.2 研究方法
• 1.4.3 本文的技术路线图
• 1.5 论文存在的创新与不足
• 1.5.1 存在的创新
• 1.5.2 存在的不足
• 2 商业银行效率测度理论及主要方法
• 2.1 效率及商业银行效率的相关理论
• 2.1.1 效率的内涵
• 2.1.2 银行效率的内涵
• 2.2 银行效率测度方法的介绍
• 2.2.1 DEA模型介绍
• 2.2.2 SFA模型介绍
• 2.2.3 两种测度方法的比较
• 2.2.4 银行测度的函数形式
• 2.3 银行投入与产出变量的界定
• 2.3.1 生产法
• 2.3.2 中介法
• 2.3.3 资产法
• 3 我国商业银行效率实证研究
• 3.1 样本的选择、数据来源及投入产出的界定
• 3.1.1 样本的选择及数据来源
• 3.1.2 投入产出的界定
• 3.2 基于DEA法的我国商业银行效率测度
• 3.2.1 技术效率的测定
• 3.2.2 规模效率的测定
• 3.3 基于SFA法的我国商业银行效率测度
• 3.3.1 成本效率模型
• 3.3.2 实证结果及分析
• 3.4 DEA法与SFA法效率相关性检验
• 3.4.1 DEA法和SFA法效率的配对样本T检验
• 3.4.2 DEA法和SFA法效率排名的一致性检验
• 4 我国商业银行效率影响因素分析
• 4.1 影响我国商业银行效率的宏观因素
• 4.1.1 国家的宏观调控政策
• 4.1.2 社会信用环境
• 4.2 影响我国商业银行效率的行业因素
• 4.2.1 金融结构
• 4.2.2 金融创新
• 4.2.3 金融监管
• 4.2.4 市场竞争
• 4.3 影响我国商业银行效率的微观因素
• 4.3.1 产权制度
• 4.3.2 银行规模
• 4.3.3 资产质量
• 4.3.4 治理结构
• 4.3.5 人力资源质量
• 5 提升我国商业银行效率的对策及建议
• 5.1 加强金融监管,促进银行业市场化改革
• 5.2 规模扩张应与技术创新和人才培养相协调
• 5.3 改革商业银行的治理结构,建立健全员工激励约束机制
• 5.4 完善银行内控机制,提高资产质量和抗风险能力
• 5.5 允许银行进行适度的混合经营,不断拓展盈利空间
• 结论
• 参考文献
• 攻读学位期间的主要学术成果
• 致谢