本文主要研究内容
作者张舒明,周颖（2019）在《基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型》一文中研究指出：银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的极端风险。本研究建立了基于尾部风险控制的行业贷款配置模型。本研究的创新和特色:一是通过建立不同行业的尾部相关系数与尾部风险价值的函数关系,建立了基于极端风险控制的行业贷款配置模型;改进了经典均值方差模型由于使用Pearson线性相关系数导致的无法度量尾部极端风险的弊端。二是建立了基于t分布的VaR约束,提高了VaR约束与"尖峰厚尾"特征的契合度,增强了VaR约束控制尾部极端风险的能力;解决了VaR约束的正态性假设与"尖峰厚尾"特征不一致的弊端。
Abstract
yin hang wei ji de ben zhi shi zi chan pei zhi shi wu ,hang ye zi chan pei zhi you shi yin hang zi chan pei zhi de ding ji ceng ci 。bi mian yin hang ju e kui sun nai zhi yin hang wei ji de he xin shi kong zhi zi chan pei zhi de ji duan feng xian 。ben yan jiu jian li le ji yu wei bu feng xian kong zhi de hang ye dai kuan pei zhi mo xing 。ben yan jiu de chuang xin he te se :yi shi tong guo jian li bu tong hang ye de wei bu xiang guan ji shu yu wei bu feng xian jia zhi de han shu guan ji ,jian li le ji yu ji duan feng xian kong zhi de hang ye dai kuan pei zhi mo xing ;gai jin le jing dian jun zhi fang cha mo xing you yu shi yong Pearsonxian xing xiang guan ji shu dao zhi de mo fa du liang wei bu ji duan feng xian de bi duan 。er shi jian li le ji yu tfen bu de VaRyao shu ,di gao le VaRyao shu yu "jian feng hou wei "te zheng de qi ge du ,zeng jiang le VaRyao shu kong zhi wei bu ji duan feng xian de neng li ;jie jue le VaRyao shu de zheng tai xing jia she yu "jian feng hou wei "te zheng bu yi zhi de bi duan 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自管理评论的张舒明,周颖，发表于刊物管理评论2019年08期论文，是一篇关于资产配置论文,行业组合论文,极端风险论文,尾部风险论文,函数论文,管理评论2019年08期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自管理评论2019年08期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。