基于数理分析的保险业道德风险研究

论文摘要

随着我国保险业的不断发展,保险代理市场出现了种种弊端,如:隐瞒投保人风险、故意做假保险单、误导投保人等。针对保险代理人道德风险频繁发生的现状,本文运用以委托—代理理论为主的信息经济学,研究探讨了保险代理人的道德风险问题。通过对保险业道德风险的成因的分析,发现一方面是由于保险人和保险代理人双方信息不对称,利益不一致等系统性原因;另一方面是保险人采用不合理的经营方式等技术性原因。本文从两个角度探讨了如何规避保险业道德风险。第一,将保险代理人和保险人置于委托代理框架中,在保险人的产出函数为非线性函数的前提下,且分别在双方信息对称与信息不对称的条件下,建立了委托—代理数理模型,并分析了最优激励合约的特征。第二,分别在混合战略纳什均衡模型和动态委托—代理模型下,分析了保险人的查处行为和保险代理人的道德风险行为,并讨论了保险人防范道德风险的临界查处成本、查处空间和保险代理人的违规行为所得的收益及违规行为空间,最后给出了防范道德风险的具体措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 本文研究的背景及意义
• 1.2 论文的结构及主要内容
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 委托代理理论综述
• 1.3.2 我国保险代理人研究的综述
• 2 基本理论
• 2.1 期望效用理论与风险态度
• 2.2 委托—代理基本理论
• 2.2.1 信息经济学与委托—代理理论
• 2.2.2 委托—理论的分类
• 2.2.3 道德风险问题的基本模型
• 2.3 博弈论的基本概念
• 2.3.1 博弈的基本框架
• 2.3.2 混合战略纳什均衡模型中的基本概念
• 3 保险代理业的道德风险
• 3.1 道德风险的表现
• 3.2 道德风险产生的原因
• 3.3 道德风险加剧的原因
• 3.4 道德风险的危害
• 4 基于非线性产出函数的激励机制模型
• 4.1 模型的假设条件
• 4.2 委托代理激励模型Ⅰ
• 4.3 委托代理激励模型Ⅱ
• 4.4 代理成本分析
• 4.4.1 风险中性保险人的代理成本分析
• 4.4.2 风险规避保险人的代理成本分析
• 5 保险代理业中道德风险的临界行为
• 5.1 查处博弈矩阵
• 5.2 混合战略纳什均衡模型下保险代理人道德风险行为
• 5.3 混合战略纳什均衡模型下保险人查处行为
• 5.4 动态委托代理模型下保险代理人道德风险行为
• 5.5 动态委托代理模型下保险人查处行为
• 5.6 本章小结
• 6 总结与展望
• 致谢
• 参考文献
• 硕士研究生学习阶段发表论文