我国上市商业银行经营绩效的影响因素及实证研究

论文摘要

现阶段,我国企业的融资大部分还是靠银行的信用。企业是社会的“细胞”,银行在现代经济社会中扮演了举足轻重的作用。随着我国银行业的改制和逐步开放,银行业惨烈的竞争已经拉开序幕,国内上市商业银行面临着西方发达国家知名外资银行的竞争。因此研究影响我国上市商业银行经营绩效的因素,比较国有上市商业银行和股份制上市商业银行经营绩效影响因素的不同,分析其原因,有助于科学考核上市商业银行经营业绩,提升商业银行的绩效水平,增强商业银行的竞争力。需要补充说明的是：笔者阅读大量的文献发现国有上市商业银行的经营行为和股份制上市商业银行的经营行为还是有很大的区别,所以论文把二者分开来作实证分析,分开研究影响两者绩效的因素各是什么。论文先从理论上阐述银行经营绩效的经典理论：市场结构、行为与绩效相互关系的假说、经营绩效的测度指标及文献综述；再回顾我国上市商业银行的历程和经营绩效的现状；然后分析总结影响我国上市商业银行经营绩效的因素。第5章是我国上市商业银行经营绩效影响因素的实证分析：把代表银行市场占有率、银行的各种财务指标的几个因子等作为解释变量,银行的股东权益收益率ROE作为因变量,把这几个解释变量对银行净资产收益率ROE进行回归分析,用计量模型测算它们之间的相关影响,先对国有上市商业银行分析再对股份制上市商业银行进行分析。从实证研究的结果可以看出影响两种类型上市商业银行的因素各是什么,有什么主要区别,结合现实说明原因是什么。得出结论：究竟是哪些因子对ROE产生了显著影响(正相关和负相关的影响)。哪些因子对ROE没有显著的影响。基于上述研究结论,论文在最后部分提出了四点建议,着重在公司治理、风险管理、金融创新和资本管理等方面展开讨论。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景与目的
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究思路与方法
• 1.2.1 研究思路
• 1.2.2 研究方法
• 1.3 创新和不足
• 2 银行经营绩效的经典理论、测度及文献综述
• 2.1 银行经营绩效的经典理论
• 2.1.1 结构—行为—绩效假说
• 2.1.2 相对市场力量假说
• 2.1.3 有效结构假说
• 2.1.4 安逸生活假说
• 2.2 银行经营绩效的测度指标
• 2.3 近年来相关文献的综述
• 3 我国上市商业银行的经营绩效
• 3.1 我国上市银行的发展历程
• 3.2 我国主要上市银行经营绩效的现状
• 4 我国上市商业银行经营绩效影响因素分析
• 4.1 宏观经济层面
• 4.2 银行微观层面
• 4.3 指标的选取
• 5 我国上市商业银行经营绩效的实证分析
• 5.1 选用的数据统计方法
• 5.2 数据来源
• 5.3 国有上市商业银行绩效影响因素的实证研究
• 5.4 排除中国农业银行以后的实证研究
• 5.5 股份制上市商业银行绩效影响因素的实证研究
• 6 提升我国上市商业银行经营绩效的建议
• 6.1 完善我国上市商业银行的公司治理
• 6.2 加强我国上市商业银行的风险管理
• 6.2.1 树立全面风险管理的意识
• 6.2.2 维持风险管理部门的独立性
• 6.2.3 建立信息检测跟踪系统
• 6.2.4 立足自身加强内部管理
• 6.3 发展金融创新
• 6.4 加强资本管理
• 6.4.1 完善商业银行信贷流程加强风险管理
• 6.4.2 分散信贷风险
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的论文
• 附表