商业银行流动性风险的诱因与预警研究

论文摘要

流动性是商业银行经营的三个基本原则之一,商业银行保持流动性是其安全经营的关键。商业银行的流动性随其业务经营时刻变动,因此,商业银行对流动性的管理是时刻进行的,流动性管理已成了其日常管理的重要组成部分。近年来,发生在国际上的流动性事件比比皆是,比如美国次贷市场危机的全面爆发就是由流动性充裕转为严重的流动性不足,流动性风险的产生引起信贷紧缩和金融市场动荡;在国内,我国商业银行的流动性也发生了类似的变化。在此情况下,各国政府采取了相应的政策,进行流动性管理;理论界也对流动性风险管理问题展开了积极而广泛的研究工作。本文从以下方面对商业银行的流动性风险进行研究:首先,对商业银行的流动性、流动性风险在概念上进行界定,并对流动性风险的成因及影响因素进行了分析与探讨;其次,对商业银行流动性风险管理理论、度量方法进行了考察,并在此基础上对我国商业银行的流动性度量指标进行了分析研究;第三,通过对国际银行业风险预警机制的考察和我国银行流动性风险预警机制的发展历程的分析,构建了我国商业银行流动性风险的管理构架和流动性风险预警机制流程;最后,通过对我国四大国有商业银行的流动性现状和我国金融机构整体流动性状况的实证考察,分析了我国商业银行流动性问题,研究了造成的原因,并提出了改善流动性风险的若干相应建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景与依据
• 1.2 国内外文献综述
• 1. 国内的文献回顾
• 2. 国外的文献回顾
• 1.3 研究内容
• 1.4 本文的主要工作与创新
• 第2章 商业银行流动性风险概述
• 2.1 商业银行流动性与商业银行流动性风险
• 2.1.1 商业银行流动性
• 2.1.2 商业银行流动性风险
• 2.2 商业银行流动性风险的成因分析
• 2.2.1 表面原因
• 2.2.2 本质原因
• 2.2.3 商业银行流动性风险的分类
• 2.3 商业银行流动性风险的影响因素
• 2.3.1 金融市场的发展程度
• 2.3.2 国家货币政策
• 2.3.3 汇率对流动性风险的影响
• 2.3.4 其他风险对流动性风险的影响
• 2.4 商业银行流动性风险管理的重要性
• 2.4.1 商行流动性风险存在的持久性与普遍性
• 2.4.2 对商业银行自身的重要性
• 2.4.3 商业银行流动性风险管理对一国经济的重要性
• 2.5 小结
• 第3章 商业银行流动性风险的度量
• 3.1 商业银行流动性风险的传统理论
• 3.1.1 资产管理理论
• 3.1.2 负债管理理论
• 3.1.3 资产负债管理理论和基本方法
• 3.2 商业银行流动性风险的度量
• 3.2.1 度量商业银行流动性风险的指标
• 3.2.2 衡量流动性风险的市场信息指标
• 3.2.3 动态的流动性度量方法
• 3.2.4 压力测试和极值分析法
• 3.3 我国商业银行流动性风险度量
• 3.3.1 我国流动性指标的变化
• 3.3.2 我国现行流动性风险度量指标
• 3.4 小结
• 第4章 商业银行流动性风险预警机制
• 4.1 流动性风险预警机制的基本理论
• 4.1.1 流动性风险预警机制的内涵
• 4.1.2 流动性风险管理与风险预警机制的关系及建立预警机制步骤、构成
• 4.2 国际风险预警机制概述
• 4.3 国际银行预警机制所带来的启示
• 4.4 我国银行流动性风险预警机制的发展历程
• 4.5 我国商业银行经营模式及变化的分析
• 4.6 本章小结
• 第5章 商业银行流动性实证分析
• 5.1 商业银行流动性现状
• 5.1.1 我国国有商业银行流动性现状
• 5.1.2 我国商业银行整体流动性现状
• 5.1.3 流动性风险分析
• 5.2 我国商业银行流动性存在的问题
• 5.3 产生上述问题的原因
• 5.4 改善建议
• 5.5 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士学位期间发表的论文
• 攻读硕士学位期间参与的课题