论文摘要
确定系统的线性二次(LQ)最优控制理论首先由Kalman在1960年创立[1],迄今为止无论在理论还是应用方面都得到了极大的发展,在现代控制理论中占有中心的地位。从工程的实际背景出发,以前都是研究标准LQ最优控制问题,即Q≥0,R>0。直到1998年[5]发现了随机LQ和确定LQ具有一些本质的差别,即对随机LQ最优控制而言,当D≠0时控制权因子R可以不定号,甚至可为负定,而最优消费泛函仍可适定。这一发现引发了随机不定号LQ问题的研究,得到了许多重要的成果,以X.Y.Zhou等人的成果最为显著。但是我们知道对于一个实际的物理系统的优化,各种约束条件是必不可少的,例如状态或控制满足某种要求等,如[12]讨论状态和控制满足积分二次约束的不定号随机LQ问题。 在第一章,我们研究下面终端状态满足线性约束的不定号随机LQ控制问题。 问题1: (?){J(x0,u):=E integral from n=0 to T [x’(t)Q(t)x(t)+u’(t)R(t)u(t)]dt},(1.14) s.t. dx(t)=[A(t)x(t)+B(t)u(t)]dt+[C(t)x(t)+D(t)u(t)]dw(t), x(0)=x0∈Rn,(1.15) ai1x1(T)+ai2x2(T)+…+ainxn(T)=ξ1, a.s., i=1, 2.…, r. (1.16)
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