企业专利联盟投资的期权博弈分析

论文摘要

专利联盟投资已经成为提升我国企业竞争力的一种重要战略，中国企业应该积极运用专利联盟来保护具有自主知识产权的创新成果，才能在专利战刀锋下求生存，谋发展，故对专利联盟投资的研究显得尤为重要。传统的投资决策方法忽视了管理柔性价值及战略互动价值，存在一定的局限性，而专利联盟投资具有不确定性、成本的不可逆性和战略互动性的特点，因此，本文在国内外研究的基础上，采用将上述特点纳入同一分析框架的期权博弈方法，对企业专利联盟投资的决策框架进行了研究，并进行适当的数值分析。本文首先对不确定条件下投资决策的实物期权方法研究、专利投资的实物期权应用研究、期权博弈理论与应用以及专利联盟研究进行了综述与总结。其次，本文对期权博弈两大理论基础实物期权分析方法和博弈论方法进行了介绍，并阐述了期权博弈理论的基本思想和一般分析框架。在该理论的指导下，对专利联盟投资进行了细致地界定，对专利联盟投资过程的各个阶段及内在联系进行全面剖析，并对专利联盟投资的期权博弈特性进行描述，分析了期权博弈理论用于分析专利联盟投资问题的科学适用性。然后分别研究了非合作情形企业的专利投资决策问题以及合作情形下企业的专利联盟投资决策问题。在非合作情形下，建立了不对称双寡头期权博弈模型，采用实物期权和动态规划的方法求解专利投资主体分别在专利获取阶段及产业化阶段的项目价值和触发值，并提出最优投资决策，通过简单的比较静态分析，来考察各参数变化对于临界价格的影响，并用Matlab对模型进行数值模拟，得到在位者和挑战者各自的抢先区域，为企业的专利投资战略提供了决策依据。在合作情形下，运用期权博弈的理论，综合考察主导企业与目标专利持有企业专利联盟投资的最优决策行为，建立了专利联盟投资分析的一般决策框架，研究了专利联盟的组建时机问题，进行了相应的均衡策略分析和数值分析，考察各参数对投资期权价值及投资时机的影响。本文为企业的专利联盟投资提供了一种全新的理论与应用框架，这对企业专利联盟投资项目的决策与管理具有重要的理论与现实意义。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 引言
• 一、 研究背景及意义
• 二、 国内外研究现状
• （一） 投资决策的实物期权方法研究
• （二） 专利投资的实物期权应用研究
• （三） 期权博弈基本理论和分析框架研究
• （四） 期权博弈的应用研究
• （五） 专利联盟研究综述
• 三、 研究内容及结构安排
• 四、 本文创新点
• 第二章 期权博弈理论及其一般分析框架
• 一、 期权博弈理论思想基础
• （一） 实物期权分析方法
• （二） 博弈论分析方法
• 二、 期权博弈分析方法
• （一） 投资决策的期权博弈思想
• （二） 期权博弈理论的一般分析框架
• 第三章 专利联盟投资及其期权博弈特性
• 一、 专利联盟投资的界定
• （一） 专利联盟投资的相关概念
• （二） 专利联盟投资的界定
• 二、 专利联盟投资的一般分析
• （一） 不确定性
• （二） 成本的不可逆性
• （三） 战略互动性
• 三、 专利联盟投资的期权博弈特性
• （一） 专利联盟投资的期权特性
• （二） 专利联盟投资的博弈特性
• 第四章 非合作情形下企业专利投资的期权博弈分析
• 一、 模型基本假设
• 二、 挑战者投资期权的价值评估
• 三、 在位者投资期权的价值评估
• 四、 战略互动及最优决策
• （一） 领先企业的抢先策略
• （二） 成为领先企业的条件
• 五、 数值分析
• 第五章 合作情形下专利联盟投资的期权博弈分析
• 一、 模型基本假设
• 二、 专利联盟投资的价值评估
• （一） 专利联盟组建的决策过程
• （二） 专利联盟收益分配
• （三） 专利联盟投资的期权价值
• 三、 专利联盟投资的最优决策
• 四、 专利联盟组建时机分析
• 五、 数值分析
• 结论
• 一、 全文总结
• 二、 应用中需要注意的问题
• 三、 研究展望
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历及研究成果