由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程

由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程

论文摘要

本文研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.我们使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的唯一性.

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 预备知识及问题的提出
  • 第二章 存在性
  • §2.1 基本概念和相关假设
  • §2.2 适应解的存在性定理
  • 第三章 唯一性
  • §3.1 最优转换控制问题
  • §3.2 验证定理和适应解的唯一性
  • 附录 证明细节补充
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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