导读:本文包含了信用风险测定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:信用风险,压力测试,宏观因子
信用风险测定论文文献综述
贾飞,刘澄[1]（2015）在《商业银行信用风险压力测试的宏观因子测定》一文中研究指出根据巴塞尔协议有关规定,商业银行信用风险可划分为预期损失、非预期损失和异常损失,其中异常损失只能通过压力测试计量和缓释。当前,我国商业银行不良贷款和不良率创下阶段性历史新高的背景下,压力测试在商业银行信用风险管理中显得尤为重要。本文重点研究了商业银行信用风险压力测试中的宏观因子测定问题,包括基本思想、风险传导机制、测定机制等。根据信贷资产的不同特质,划分为公司银行信贷资产和零售银行信贷资产,分别考察宏观因子的影响传导机制。本文深化了信用风险压力测试的研究和应用,提出了一个理论与实际相结合的信用风险压力测试管理框架,具有一定的创新价值。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2015年06期）
武嘉妮,毛宏[2]（2014）在《KMV模型在上市银行信用风险测定中的应用》一文中研究指出作为现代信用风险管理办法之一,KMV模型因具有前瞻性和数据易获得的优点,目前已经成为信用风险管理的主要手段。首先对主要的信用风险度量方法进行综述,然后选取KMV模型对3家上市银行进行分析,并在此基础上进行敏感性分析和多元线性回归分析。(本文来源于《上海第二工业大学学报》期刊2014年02期）
张德绣,毛宏[3]（2010）在《国内部分上市商业银行信用风险的测定》一文中研究指出商业银行是金融业的核心组成部分,其风险状况直接影响到金融市场乃至整个社会的稳定。运用KMV模型对国内14家商业银行进行了信用风险的测定,测算出每家银行违约概率,从而确定其违约风险的大小,并对结果进行比较分析。用定量的方法更直观地展现了商业银行的信用风险状况。(本文来源于《上海第二工业大学学报》期刊2010年03期）
王芳[4]（2006）在《我国商业银行信用风险测定方法研究》一文中研究指出信用风险始终是商业银行承担的主要风险之一,商业银行经营的成败与其对信用风险的测定与管理是否得当有着极为密切的关系。长期以来,我国商业银行风险管理方法和手段一直以定性描述为主,定量分析为辅,所以我国的定量分析技术相当薄弱。当前,银行大量的不良资产和加入WTO所面临的国外银行的竞争,使得提高商业银行的信用风险测定管理水平逐渐成为我国银行业面临的重要课题之一。 本文共分为5章,第一章是导论,从当前国内外商业银行的实际情况出发,提出问题,界定商业银行信用风险的涵义,然后在对相关文献作出一个简要综述的基础上,指出本文的重点、创新处及研究局限。第二章全面系统地阐述国外现代的信用风险度量模型,通过比较,就其对我国的可借鉴性作出分析。第叁章回顾我国商业银行的传统与现代的信用风险测定方法,特别将现行的贷款五级分类法与巴塞尔新资本协议中的内部评级法进行比较,得出应利用内部评级方法来建立符合我国实际的信用风险度量模型。第四章是本文的重点部分,即提出我国实施内部评级法的必要性和紧迫性,运用内部评级方法构建我国商业银行信用风险测定模型,并对此模型进行实证分析和有效性检验。第五章是针对内部评级法在我国实施中存在的困难,提出相应的政策建议,包括建立有效的组织结构,保障内部评级工作顺利开展;积极做好IRB基础数据库建设,保障体系平稳运行;营造良好的银行信用文化;培养一支风险评级的专业化团队;充分发挥中央监管当局的导向作用等。(本文来源于《华中师范大学》期刊2006-05-01）
吴红宇[5]（2005）在《我国商业银行的信用风险测定》一文中研究指出信用风险是一种古老的风险,历史悠久。本文把所研究的信用风险的概念界定在金融领域,主要研究商业银行面临的信用风险。对于我国的商业银行而言,信用风险是一个必须面对,而且必须尽快解决的问题。在深入分析了我国银行业的信用风险和信用风险管理现状,即一方面信用风险累积巨大,另一方面信用风险的管理还远远落后于新资本协议的要求之后,引出了本文研究的重点,信用风险的测定和管理。本文侧重于信用风险的测定。本文主要分析了 J.P. 摩根的CreditMetrics 模型、巴塞尔资本协议(1988),以及巴塞尔新资本协议(2004 年 6 月),并就叁者在信用风险测定方面进行了相互比较,对这叁种信用风险测定方法在我国商业银行的可操作性作了较为详细地探讨。最后,通过一个国内银行的实际案例来具体说明如何测定我国商业银行的信用风险,并对我国银行业信用风险的测定和建模提出了一些意见和建议。本文的内容主要有叁章。第一章主要探讨研究信用风险及其测定的意义。在简单介绍了信用和信用风险的概念之后,详细分析了我国商业银行的信用风险及其管理现状。一方面,由于我国宏观经济的快速发展,近年来商业银行的贷款增加较快;另一方面,尽管不良贷款占总贷款的比率在下降,但不良贷款的增量还是没有得到有效地控制。我国商业银行在信用风险管理方面的管理理念和管理技术落后,管理制度不健全,对信用风险的控制和监督还有许多需要改进的地方。因此对于我国的商业银行而言,信用风险是一个必须面对,而且必须尽快解决的问题。同时,准确地计量信用风险,是目前银行迫切需要做的一件事。在准确测定信用风险之后,一方面银行能够对贷款和债券进行正确地定价,另一方面在接受申请人的借款请求之前,银行能够确定恰当的信用额度和损失暴露。第二章详细地介绍了国际大银行比较通行的信用风险的测定方法,主要包括 J.P. 摩根的 CreditMetrics 模型、巴塞尔资本协议(1988),以及巴塞尔新资本协议(2004 年 6 月),并就叁者在信用风险测定方面2进行了相互比较,对这叁种信用风险测定方法在我国商业银行的可操作性作了较为详细地探讨。80 年代以来,国际商业银行在新技术革命、各国资本市场及金融政策自由化等因素推动下,打破了传统业务界限, 与投资银行业务互相渗透。为了扩大市场份额,各银行竞相推出新的融资工具和融资形式,表外业务迅速扩展,使得商业银行的汇率风险、利率风险、营业风险乃至国家风险越来越大。在这种背景下,出台了 1988 年的巴塞尔资本协议。该协议目的有两个:一是通过制定银行的资本与风险资产的比率,规定计算方法和计算标准,保障国际银行体系健康稳定运行;二是制定统一标准,以消除国际金融市场上各国银行间不平等竞争。1988 年资本协议在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥了重要作用,但是随着市场的发展,其不足之处日益暴露出来。就我国的商业银行来说,现行的资本监管制度在许多方面与国际标准差距较大。1995 年,我国《商业银行法》原则上规定商业银行的资本充足率不得低于 8%。1996 年,《商业银行资产负债比例管理监控、监测指标和考核办法》在规范商业银行资产负债比例管理时,对计算信用风险资本充足率的方法提出了具体的要求。该办法参考了 1988 年资本协议的总体框架,但在结合中国国情时,在诸多方面放宽了标准,同时由于我国商业银行损失准备计提严重不足,导致资本充足率明显高估。1997 年,J.P. 摩根开发的 CreditMetrics 模型建立在马尔科夫模型的基础之上,为研究贷款的 VAR 模型提供了一个有用的分析问题的基准。由于贷款不能公开交易,不能直接观察到其价格 P(贷款的市场价值)和方差σ(在利率变动范围内贷款价值变化的波动度),因此CreditMetrics 模型通过:(1)借款者的信用等级,(2)在第二年内借款者信用等级发生变化的概率,(3)违约贷款的挽回率,和(4)债券(或贷款)市场的风险报酬,这四组数据来计算出不可交易的债券或贷款的假定 P 和 σ,从而得到单一贷款和组合贷款的 VAR 数值。新的巴塞尔协议建议银行可以根据自身的经营特点,在监管当局许可的条件下自行开发信用风险模型,对自身的信用风险进行度量。CreditMetrics 模型就属于此类模型,并且被证明是较为有效的信用风3险测定模型。对于我国来说,在建立内控模型之前,最为重要的就是要进一步繁荣和完善债券市场,发展信用评级业务,提高评级质量。由于 1988 年的资本协议在准确计量风险和防范风险方面显得日益过时,在几经修改和讨论之后,2004 年 6 月通过了新的资本协议。新资本协议给出了叁种测定信用风险的方法,即标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。新资本协议的主要创新——内部评级 IRB 法,以银行对重大风险要素的内部估计值作为计算资本的主要参数,从而极大的提高了资本对风险资产的敏感度。新的巴塞尔协议还鼓励银行根据自身的经营特点,在监管当局许可的条件下自行开发信用风险模型,对自身的信用风险进行度量。就我国商业银行目前的情况来说,虽然离新资本协议的要求还有很大差距,实施内部评级法的主要挑战是我国商业银行缺乏一套包含整个经济周期的完整数据,但从(本文来源于《西南财经大学》期刊2005-04-01）
周泽华[6]（1998）在《从企业信用评估、信贷风险度的测定看对防范和化解信贷风险的作用》一文中研究指出如何有效地防范和化解金融风险,特别是遏制信贷资产质量下滑的势头,提高抗御信贷风险的能力,已为各家商业银行的当务之急.笔者根据多年的实践和研究,试从信用评审、信贷风险度的测定角度、探讨防范和化解信贷风险的作用.一、从企业信用和经营者素质方面进行评价.1、对经营者素质的考察.企业经营者是指包括法人代表、董事长、总经理及各业务部门经理在内的领导班子成员.对企业经营者素质的考察一般应从以下几个方面进行:①看领导班子是否团结协助,有无相互扯皮、推诿现象;②经营者在群众中是否有威望,是否勤政廉洁;③经营者的社会知名度、学历任职时间、经营能力、管理水平、业务知识以及工作业绩等.对企业经营者的素质,笔者认为应实行“一票”否决制即企业的其它条件再好,而经营者的素质不高,也不能发放贷款.(本文来源于《广西金融研究》期刊1998年03期）
信用风险测定论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
作为现代信用风险管理办法之一,KMV模型因具有前瞻性和数据易获得的优点,目前已经成为信用风险管理的主要手段。首先对主要的信用风险度量方法进行综述,然后选取KMV模型对3家上市银行进行分析,并在此基础上进行敏感性分析和多元线性回归分析。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信用风险测定论文参考文献
[1].贾飞,刘澄.商业银行信用风险压力测试的宏观因子测定[J].中国管理信息化.2015
[2].武嘉妮,毛宏.KMV模型在上市银行信用风险测定中的应用[J].上海第二工业大学学报.2014
[3].张德绣,毛宏.国内部分上市商业银行信用风险的测定[J].上海第二工业大学学报.2010
[4].王芳.我国商业银行信用风险测定方法研究[D].华中师范大学.2006
[5].吴红宇.我国商业银行的信用风险测定[D].西南财经大学.2005
[6].周泽华.从企业信用评估、信贷风险度的测定看对防范和化解信贷风险的作用[J].广西金融研究.1998