期货程序化交易系统

论文摘要

本论文介绍利用上海综合交易平台(CTP)实现期货程序化交易系统,系统用列表形式显示期货数据,用K线图,JDK图,MACD图显示合约价格变化,并用MACD技术指标计算合约的买/卖信号,实现一个简单的程序化交易策略。系统分为行情服务端和期货程序化交易客户端两个子系统。行情服务器负责收集期货行情的历史数据,并向期货程序化交易客户端提供合约历史数据;期货程序化交易客户端负责显示实时合约数据和技术指标图,并进行策略模拟计算,给出买/卖信号。系统目标,用K值技术指标、JDK值技术指标和MACD值技术指标按系统设置的参数分析期货合约,帮助期货交易员找出合适的期货合约,并能给出买/卖合约信号,让期货交易员从品种众多的期货合约中解放出来,减轻他们分析上千种合约数据的负担,并可以组合优化多种合约进行买入/卖出,实现人手不能做到的程序化自动交易,这样交易员的工作变为分析策略,资金风险管理等,使交易变得更有效并降低人为因素对交易产生的影响。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 程序化交易背景
• 1.2 期货交易平台
• 1.3 系统目的和意义
• 1.3.1 目的
• 1.3.2 意义
• 1.4 研究内容和方法
• 1.4.1 内容
• 1.4.2 方法
• 1.5 本文章节架构
• 第二章 程序化交易系统业务需求分析
• 2.1 系统可行性分析及研究
• 2.2 行情数据显示类型
• 2.3 行情历史数据图形化显示
• 2.4 交易策略设置
• 2.5 策略模拟
• 2.6 系统非功能性要求
• 2.7 本章小结
• 第三章 系统设计与实现
• 3.1 系统概要设计
• 3.1.1 系统功能
• 3.1.2 系统流程
• 3.2 系统数据库设计
• 3.3 开发环境
• 3.4 期货程序化交易系统界面设计
• 3.4.1 行情显示界面
• 3.4.2 交易策略设置界面
• 3.5 期货程序化交易系统实现
• 3.5.1 期货程序化交易系统数据结构
• 3.5.2 期货程序化交易系统类图
• 3.6 行情服务器系统实现
• 3.6.1 行情服务器界面设计
• 3.6.2 行情服务器数据结构
• 3.6.3 行情服务器类图
• 3.7 本章小结
• 第四章 测试
• 4.1 测试概述
• 4.1.1 测试原则
• 4.1.2 测试方法
• 4.1.3 测试内容
• 4.2 测试用例
• 4.3 测试步骤
• 4.3.1 期货程序化交易系统测试
• 4.3.2 行情服务器测试
• 4.4 测试结果
• 4.5 小结
• 结束语
• 参考文献
• 附录1
• 附录2
• 攻读硕士学位期间取得的研究成果
• 致谢