基于B-S期权模型的我国上市银行存款保险定价研究

论文摘要

存款保险制度是指当吸收存款的金融机构出现支付困难或失去清偿能力时,为保护全部或部分债权人的合法利益,维持金融体系的稳定而借用保险形式的一种社会保护制度。其主要目的是为了保护国家金融体系的安全,防止当个别银行存在突出问题时,存款者为了保护自己的合法财产,而形成大规模的提取现金的现象。存款保险制度存在道德风险和逆向选择,同时解决道德风险和逆向选择的措施是合理的存款保险定价,目前存在两种比较成熟的存款保险定价模型,本文主要是以B-S期权定价模型为基础进行的研究。论文以存款保险为研究对象,在国外经验及理论基础上,讨论我国推行存款保险制度的可行性,存款保险的期权性,基于B-S期权定价模型的存款保险定价,以及通过模型结果对我国上市银行的模拟研究,最后对我国推行存款保险制度提出保障措施。论文的主要内容安排如下:首先,论文对存款保险制度的相关理论进行阐述,介绍存款保险的基本概念,包括存款保险的概念界定和功能;存款保险定价和存款保险的关系以及存款保险定价模型的发展,为后文的存款保险定价研究奠定理论基础。其次,论文对存款保险制度在我国推行的可行性进行研究,着重对我国存款保险的现状,推行的必要性以及推行的条件进行分析,得出在我国目前的经济形势下,可以推出存款保险制度。再次,论文开始解释了存款保险的期权特征,接着对存款保险的定价模型进行设计,在期权定价模型的基础上,引入监管宽容和未保险存款的利率两个参数,给出了商业银行存款保险定价公式;通过模拟分析,得出我国上市银行的存款保险费率,并且依据所得的数据对我国的商业银行的存款保险制度进行分析。最后,综述前面的研究成果,结合我国的实际情况,对我国存款保险制度进行了探讨并提出了保障措施。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 1 绪论
• 1.1 论文研究的选题背景与意义
• 1.2 国内外研究现状综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 论文的研究内容
• 1.4 论文的主要创新点
• 2 存款保险定价的基本理论
• 2.1 存款保险的基本概念
• 2.1.1 存款保险的概念界定
• 2.1.2 存款保险制度的功能
• 2.2 存款保险定价与存款保险的关系
• 2.3 存款保险定价模型及发展
• 2.3.1 期权定价模型
• 2.3.2 基于预期损失的定价模型
• 2.4 本章小结
• 3 我国推出存款保险制度的可行性分析
• 3.1 我国存款保险的现状分析
• 3.2 存款保险制度在我国推出的必要性和条件分析
• 3.2.1 存款保险制度在我国推出的必要性分析
• 3.2.2 存款保险制度在我国推出的条件分析
• 3.3 本章小结
• 4 存款保险定价模型的设计及在我国上市银行中的模拟分析
• 4.1 存款保险的期权特性
• 4.2 存款保险定价模型的设计
• 4.3 存款保险定价模型在我国上市银行中的模拟分析
• 4.3.1 数据
• 4.3.2 计算结果
• 4.4 本章小结
• 5 推行存款保险制度的保障措施
• 5.1 建立我国存款保险制度的法律体系
• 5.2 规范银行业信息披露机制
• 5.3 加强对银行业的监管
• 5.4 健全风险评估体系
• 5.5 分阶段推行存款保险制度
• 6 结论
• 致谢
• 参考文献
• 附录