论文摘要
在今后很长一段时期内,银行融资仍将是中国国内广大企业筹措资金的主要方式,银行体系面临的信用风险依然是中国金融风险的主要组成部分。商业银行是通过计算风险暴露来确定能使银行安全的最低资本需求。《新巴塞尔协议》对信用风险的衡量提出了标准法和内部评级法两种方法。标准法需要借助于外部评级机构确定资产风险的权重,计算最低的资本要求;内部评级法采用银行内部评级,确定资本要求。从长远的角度来说,中国的商业银行最终也要符合《新巴塞尔协议》对资本的要求。在金融全球化的趋势下,中国的商业银行要提高自己的竞争力,必须与国际接轨,开发出具体适用的信用风险量化管理体系。 通过参照并借鉴国际上成熟的技术,构建中国的商业银行信用风险量化管理体系,是现阶段的现实选择。信用风险量化模型是信用风险量化管理的关键。本文列举了国际上应用较为广泛的3个信用风险量化模型:Credit Metrics, KMV, Credit Risk+,通过对这3个信用风险量化模型进行对比分析,并深入研究中国在银行信用风险管理中存在的问题,在此基础上提出了构建商业银行信用风险量化管理体系的思路。即在国家积极完善信用风险量化管理外部环境的同时,各银行从自身所具备的条件出发,谨慎选择可以参照的模型,并努力营造信用风险量化模型运行的内部环境。
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