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CPI与PPI的非线性关系研究 ——基于非线性动力系统的实证分析

2020-12-15阅读(198)

CPI与PPI的非线性关系研究 ——基于非线性动力系统的实证分析

论文摘要

近几年,我国CPI增长幅度与PPI的增长幅度出现了明显的不同步,差距明显增大,出现了倒挂的现象。而这种现象似乎与传统的经济理论相违背,根据产业经济学和价格传导的理论,上游产业产品的价格变动向下游产业传递,一直传递到消费品。PPI是工业品进入流通领域的最初价格,是制定工业品批发价格和零售价格的基础。理论上,PPI的涨跌可以通过流通领域传导到CPI。传导的途径有两种:PPI—生产资料—CPI;PPI—生活资料—CPI。分析清楚二者之间的关系可以帮助我们更好的认清经济形势,对宏观经济政策的制定有一定的帮助。本文首先通过对我国的CPI与PPI的内容构成、计算方法和现实的经济数据进行直观的分析,说明我国CPI与PPI之间存在非线性的关系。然后选取我国1993年1月—2010年9月CPI和PPI月度数据,减去基数100,通过建立非线性动力系统（C-PNLDS）模型,来进一步的深入研究和验证二者之间到底存在着怎样的非线性关系。并得出以下结论结论:一、通过C-PNLDS模型中CPI方程的各个显著变量的系数可以知道,我国的CPI对其自身的增长有抑制作用;PPI对CPI的增长有推动作用,即PPI的上涨会引起CPI的上涨,这个结论与传统的价格传导机制的理论是一致的;CPI与PPI的耦合效应对CPI有正的作用,对CPI是有利的。二、通过C-PNLDS模型中PPI方程的各个显著变量的系数可以看出,PPI对其自身的增长也有抑制作用;但是PPI的平方项对自身增长有促进作用,说明PPI有加速发展机制;CPI的平方项对PPI的增长也有促进作用,说明CPI是PPI增长的一个加速器;CPI与PPI的耦合效应对PPI的增长有抑制作用。三、从CPI和PPI的耦合项分别对二者的作用来看,对CPI的增长有促进作用,而对PPI的增长有抑制作用,所以CPI与PPI是捕食的关系。四、对各个变量系数加以研究得出PPI增长速度大于2.69时它的加速发展机制的作用才大于自身抑制的作用;当CPI的增长幅度大于PPI1.81倍时,CPI对PPI的加速增长的作用才能明显的显示出来。五、从C-PNLDS模型的稳定性分析中可以知道,在C-PNLDS的四个均衡点中,只有才是稳定点,所以我国的C-PNLDS在一定程度上是稳定的。六、C-PNLDS对CPI和PPI初始值的一个单位新息冲击具有明显的反应,但是初始值新息所引起C-PNLDS的变化最终均消失,所以说C-PNLDS内部的互相作用关系具有一定的稳定性。然后又选取相同的数据建立VAR模型,从C-PNLDS模型和VAR模型的对比中可以看出,C-PNLDS模型在AIC值和F值上面要明显优于VAR模型,所以C-PNLDS模型比VAR模型具有明显的优越性。最重要的是VAR模型揭示的只是CPI与PPI之间的线性关系,只能说明CPI和PPI的各阶滞后项对CPI和PPI是怎样影响的,而C-PNLDS模型揭示了CPI与PPI之间的非线性关系。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 第一节 研究背景及研究意义
  • 一、CPI 与PPI 的含义和内容
  • 二、研究背景
  • 三、研究意义
  • 第二节 文献综述
  • 一、关于定性研究的文献综述
  • 二、关于定量研究的文献综述
  • 第三节 本文的研究路线和创新之处
  • 一、本文的研究路线
  • 二、本文的创新之处
  • 第二章 CPI和PPI非线性动力系统（C-PNLDS）模型的建立
  • 第一节 CPI 与PPI 非线性关系的说明
  • 第二节 非线性动力系统的引入与介绍
  • 一、广义Lotka-Volterra 模型介绍
  • 二、CPI 和PPI 非线性动力系统（C-PNLDS）模型
  • 三、CPI 和PPI 非线性动力系统（C-PNLDS）的基本假设
  • 第三章 实证分析
  • 第一节 模型的检验和参数估计
  • 一、CPI、PPI 的平稳性检验
  • 二、参数估计
  • 三、协整关系检验
  • 第二节 C-PNLDS 模型的实证结果
  • 一、模型的结果
  • 二、系统的稳定性分析
  • 三、系统的敏感性分析
  • 第四章 C-PNLDS 模型与向量自回归（VAR）模型的比较
  • 第一节 VAR 模型的介绍
  • 第二节 模型的建立
  • 一、滞后阶数的确定
  • 二、参数估计
  • 三、协整检验
  • 四、脉冲响应函数
  • 第三节 非线性动力系统模型与VAR 模型的比较
  • 第五章 结论与建议
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 本人在学期间发表的研究成果

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