利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究

论文摘要

20世纪80年代以来,经济一体化、金融自由化浪潮席卷全球,到目前为止世界上许多国家都已实现了利率市场化,这有力促进了世界经济的发展。随着我国利率市场化进程的不断推进,利率水平会表现出较大的不确定性和多变性,利率风险将成为我国商业银行的主要风险。本文以利率市场化的进程为研究背景,从商业银行的视角,介绍了一般利率风险理论,对利率风险的类别、度量方法进行了阐述。同时在借鉴国际商业银行成熟的利率风险度量模型的基础上,研究了目前我国商业银行防范利率风险的现状,指出其不足之处及改进的方法。首先,本文大体上回顾了我国利率市场化的历史进程；其次,论述我国商业银行面临的利率风险类型,并且介绍了四种商业银行防范利率风险的度量模型；再次,以2006年至2009年我国七家上市商业银行的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型,对相关的利率风险指标进行实证分析,并由此得出商业银行在防范利率风险时所存在的问题；最后,得出本文的研究结论并提出相关的政策建议。通过对我国商业银行进行实证分析可知,商业银行一年期以上资产和负债的匹配不均衡,商业银行面临着较大的长期利率风险。大型国有商业银行在防范利率风险方面不如新兴的股份制商业银行灵活,存在着“短借长贷”的现象。面对这些问题,应当从政府和商业银行两方面入手来防范和规避利率风险。一方面,政府需要营造良好的防范利率风险的宏观经济环境；另一方面,商业银行需要构建高效的利率风险内部防范体系。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 导论
• 1.1 选题背景与研究意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 研究对象与研究方法
• 1.2.1 研究对象
• 1.2.2 研究方法
• 1.3 基本思路与框架结构
• 1.4 本文的贡献之处
• 第二章 利率市场化与利率风险的文献综述
• 2.1 利率市场化与利率风险的国外文献综述
• 2.1.1 利率市场化的国外文献综述
• 2.1.2 利率风险的国外文献综述
• 2.2 利率市场化与利率风险的国内文献综述
• 2.2.1 利率市场化的国内文献综述
• 2.2.2 利率风险的国内文献综述
• 2.3 本章小结
• 第三章 我国的利率市场化进程
• 3.1 我国利率市场化进程的历史回顾
• 3.1.1 利率市场化进程的第一阶段（1978年—1989年）
• 3.1.2 利率市场化进程的第二阶段（1989年—1993年）
• 3.1.3 利率市场化进程的第三阶段（1993年—至今）
• 3.2 我国推进利率市场化的步骤
• 3.3 本章小结
• 第四章 我国商业银行利率风险的分类及度量模型
• 4.1 我国商业银行面临的利率风险类型
• 4.1.1 利率市场化之前的制度性风险
• 4.1.2 利率市场化进程中的阶段性风险
• 4.1.3 利率市场化完成后的恒久性风险
• 4.2 商业银行防范利率风险的度量模型
• 4.2.1 利率敏感性缺口模型
• 4.2.2 持续期缺口模型
• 4.2.3 VAR模型
• 4.2.4 压力测试
• 4.3 本章小结
• 第五章 我国商业银行防范利率风险的实证分析
• 5.1 模型的确定和数据的选取
• 5.1.1 模型的确定
• 5.1.2 研究对象和数据的选取
• 5.2 我国商业银行防范利率风险的实证分析
• 5.2.1 利率敏感性缺口
• 5.2.2 利率敏感性比率
• 5.2.3 缺口率
• 5.2.4 利率敏感性比率偏离度
• 5.3 本章小结
• 第六章 我国商业银行防范利率风险的对策与建议
• 6.1 营造良好的防范利率风险的宏观经济环境
• 6.2 构建高效的商业银行利率风险内部防范体系
• 6.2.1 调整资产负债结构,加强长期资产和负债的匹配
• 6.2.2 大力发展中间业务和表外业务
• 6.2.3 加强人才队伍和激励机制的建设
• 6.3 本章小结
• 第七章 结论与进一步研究的问题
• 7.1 本文结论
• 7.2 进一步研究的问题
• 参考文献
• 致谢