论文题目: 人民币汇率预测和风险管理研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 数量经济学
作者: 罗士勋
导师: 徐立本
关键词: 汇率,预测,风险管理,神经网络
文献来源: 吉林大学
发表年度: 2005
论文摘要: 本文针对汇率问题的复杂性,根据汇率与宏观经济变量的非线性关系和汇率数据自身的非线性特征,以神经网络技术为主要工具,研究了人民币汇率基于购买力平价理论的预测和时间序列预测问题,并建立了一个基于神经网络的人民币汇率风险管理的VaR 模型。本文应用神经网络考察汇率与物价指数之间的非线性关系。在应用协整技术检验发现购买力平价理论对人民币汇率不成立的情况下,论文建立了一种基于神经网络的非线性协整检验方法,对汇率与物价指数进行了非线性协整检验。并在此基础上建立了预测模型。论文在分析人民币汇率收益序列长记忆性的基础上,建立了神经网络预测模型。引入方向准确率作为预测模型的一个评价指标,对模型的预测结果进行了统计检验。并考察了计量经济模型的选择标准中的信息准则法,在建立神经网络预测模型过程中的作用。论文根据神经网络技术中的混合密度网络能够预测数据之间的条件概率密度函数这一特点,对外汇资产组合收益的条件密度函数进行了预测,并在预测的基础上建立了一个VaR 模型。论文比较系统地分析了人民币汇率的特征,考察了应用神经网络技术进行汇率预测的建模过程和模型选择技术,讨论了对人民币汇率进行有效预测和风险管理的可行性。这些工作,将有助于拓宽对人民币汇率问题的研究思路,为解决人民币汇率预测和风险管理问题提供了一些可供选择的方法。
论文目录:
第一章 绪论
第一节 选题的背景和理由
第二节 关于人民币汇率研究综述
第三节 主要研究内容和结构安排
第二章 现代汇率决定理论
第一节 现代汇率决定理论
第二节 人民币汇率的发展历程
第三节 人民币升值论的分析
第四节 人民币汇率未来趋势的分析
第五节 小结
第三章 汇率预测的神经网络方法
第一节 传统的汇率预测方法
第二节 神经网络技术概述
第三节 神经网络技术在汇率预测中的应用
第四节 小结
第四章 基于购买力平价理论的神经网络汇率预测
第一节 美元/人民币汇率的购买力平价研究
第二节 美元
第三节 人民币与其他货币汇率的探讨
第四节 小结
第五章 基于人工神经网络的人民币汇率时间序列预测
第一节 人民币汇率收益的长记忆性分析
第二节 人民币汇率预测的神经网络建模过程
第三节 预测的结果及分析
第四节 小结
第六章 外汇风险和风险管理中的VaR 方法
第一节 外汇风险
第二节 货币危机模型
第三节 VaR 技术在风险测量和风险管理中的应用
第四节 中国外汇市场的发展和演变与风险防范措施
第五节 小结
第七章 基于神经网络的汇率风险VaR 实证研究
第一节 混合密度网络
第二节 基于MDN 网络的人民币汇率风险VaR 模型
第三节 小结
结论
参考文献
攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果
论文摘要(中文)
论文摘要(英文)
发布时间: 2005-08-26
参考文献
- [1].汇率制度转型：效率、均衡与信誉[D]. 李祺.上海社会科学院2006
- [2].货币价值论[D]. 王时芬.上海社会科学院2006