导读:本文包含了沪深股市论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:创业板,板块,招商证券,个股,做多,国际股市,资金净流入,涨停,追涨杀跌,次新股
沪深股市论文文献综述
重庆商报-上游新闻,王也,张蜀君[1]（2020）在《经济数据优于预期 沪深股市全线普涨》一文中研究指出受国内经济数据优于预期及国际股市全线回升等两大利好刺激，昨日沪深股市高开后强势震荡，大幅上涨。创业板指数上涨2.71%，登上1900点。业内人士表示，操作上，暂时规避近期热炒的板块或个股，短期震荡仍属于上涨过程中的小插曲，建议继续低吸一些新经济、新业态等(本文来源于《重庆商报》期刊2020-01-10）
王也[2]（2019）在《沪深股市昨日疲弱难振 投资者小心后市再探底》一文中研究指出虽然隔夜外围市场再度普涨，且26日也是新一轮MSCI入市的时间，但是沪深股市依旧疲弱难振。截至终盘：上证指数收报2907.06点，微涨0.89点，涨幅0.03%；深证成指收报9677.23点，小涨50.87点，涨幅0.53%；中小板综微涨0.22%；创业(本文来源于《重庆商报》期刊2019-11-27）
王有强[3]（2019）在《我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例》一文中研究指出股市是一个国家一个地区经济发展的晴雨表,因此通过对台湾股市的分析,也可以一定程度上反应台湾的经济状况,本文以台湾股市,我国大陆股市,以及发达国家美国股市进行联动分析,进而分析台湾的经济发展模式更加接近发达国家而不是我国大陆,通过数据显示,台湾股市,我国大陆股市以及美国股市叁个指数之间所形成的VAR模型显示出比较平稳的状态但是却并不是很明显一个变量的滞后期值并不会对另一个变量的当期值产生明显的影响。(本文来源于《今日财富》期刊2019年22期）
陈茜,田治威[4]（2019）在《林木生物资产分类的会计选择——基于沪深股市林业上市企业的实证研究》一文中研究指出以2017年沪深两市持有林木资产的上市公司为样本,采用方差分析和多元线性回归分析,对影响企业林木资产分类的因素进行实证分析。结果表明,目前林木资产分类主要受到行业因素、企业短期偿债能力和净资产收益率的影响,而企业规模和成长性与林木资产分类的相关性并不显着。(本文来源于《南京航空航天大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
黄春华,李桂玲[5]（2019）在《A股上市公司股利分配影响因素分析——基于2017年沪深股市数据》一文中研究指出股利政策作为上市公司回报股东投资的重要体现,具有反映公司经营情况、传递公司发展状况、影响公司股价走势等功能。本文通过分析2017年A股上市公司的股利分配情况和影响因素,结果显示,上市公司股利分配情况有所改善,越来越多的上市公司采取了积极的股利分配政策,但各行业由于发展情况不同、盈利状况的差异,导致行业间股利分配存在较大差异。在运用SPSS软件进行相关性分析后发现,公司的偿债能力与股利分配呈反相关关系,盈利能力与股利分配呈正相关关系,公司的资产规模与股利分配呈现较弱的反相关关系。(本文来源于《时代金融》期刊2019年28期）
谢美琴,陈颖,张艳,丁慧,蔡晓华[6]（2019）在《上半年上市粤企净赚叁千五百五十亿》一文中研究指出编者按沪、深两股市汇聚了来自全国各地、各行各业的佼佼者，作为上市公司，他们不仅是经济发展的“试金石”，更是经济形势的“风向标”。通过整理和分析603家广东上市公司2019年上半年年报，推出《半年报看广东经济》系列报道，为各界观察广东经济发展质(本文来源于《南方日报》期刊2019-09-06）
杨军芳[7]（2019）在《动量策略在沪深股市中的实证检验》一文中研究指出文章采用Jegadeesh和Titman(简称JT)、Moskowitz和Grinblatt(简称MG)以及George和Hwang(简称GH)的研究方法,对我国沪深股市的动量效应进行了检验。结果发现,我国沪深股市的JT和GH动量收益显着为性负,利,表用明成我对国比股较市和存回在归显分着析的对反这转叁效种应策。略为进了行进了一研步究比。较结J果T表反明转策,JT略反、M转G策反略转在策叁略种和策G略H中反具转有策显略着的的有效优势,其反转收益均大于GH和MG反转策略,且在统计上显着。通过构建理论模型还发现,Hong和Stein的模型可以解释我国沪深股市长期反转现象,但不能对短期反转现象进行解释。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年15期）
王也[8]（2019）在《沪深股市短线反弹没有结束 投资者最好做两手准备》一文中研究指出周叁沪深股市受全球普跌的打击低开后，一度试图走出独立行情，可惜量能不济还是导致反弹失败。两市成交金额合计3917.30亿元，比周二大减24%。证券人士指出，短线反弹没有结束，但继续反弹是为拉长叁季度调整深度做铺垫的。上证50收出孕线小阳 暂时处(本文来源于《重庆商报》期刊2019-06-27）
宋岩,宋爽[9]（2019）在《股权质押与市值管理:基于中国沪深股市A股上市公司的实证检验》一文中研究指出本文以沪深两市上市公司为研究对象,基于2012-2016年的样本数据,运用STATA14探讨了上市公司发生股权质押后,相较不存在股权质押的公司是否会更有可能进行市值管理,以及股权质押、股权激励和市值管理叁者之间的传导机制。基于相关数据的实证结果显示,控股股东在发生股权质押行为后,为了避免股价发生异常波动或者持续下跌从而引发公司治理层面的风险,相较不存在控股股东股权质押情形的公司的确更有可能进行市值管理;进一步分析发现,股权质押后,控股股东会通过股权激励这种手段来进行市值管理。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年06期）
王诗豪[10]（2019）在《基于自激Hawkes过程与极值理论的金融市场风险测度》一文中研究指出在当前推行的供给侧结构改革的进程下,我国金融市场的内在特征使得它不得不经历周期性危机,同时国内和国际经济环境不确定性提升,以及全球金融一体化的发展中接连不断的负面冲击,使得股票市场呈现出巨大的波动性和脆弱性,进而引发沪深股市剧烈波动,造成金融市场对实体经济的负外部溢出效应。因此,在我国金融市场发展中,防范化解金融市场风险必不可少,有效测度金融市场风险对我国乃至全球经济的健康稳定发展尤为重要。在对金融市场风险测量的方法中,VaR方法能够精确计算各类金融资产在未来时间内不同置信区间下的潜在损失,符合现代金融机构监管的需求,因而VaR测度已经成为金融市场风险测度的主要手段。在对金融市场风险的在险价值进行测算前,需要对金融资产收益序列的估计方法进行选择。收益率序列的估计方法分为非参数法、半参数法及参数法。非参数法是基于历史数据范围的模拟,存在着Manganelli和Engle指出的逻辑不一致性问题,即非参数法通过较长的时间窗口来提高精确性,而金融资产收益率序列分布则要求开较短的时间窗口以满足其时变性的特征。非参数法也无法解释金融资产收益率序列具有的波动集聚、自相关性、尖峰厚尾等现象。因此,非参数法存在一定的理论缺陷。半参数法是对不同样本分组数据采取不同的概率分布假定,主要有条件自回归在险价值(CAViaR)、极值理论以及拟最大似然估计的GARCH类模型,其中极值理论应用广泛。极值理论侧重于金融资产收益率分布的尾部模型,以有效地突出金融资产收益率的厚尾特征。参数法主要是在GARCH系列模型基础上发展起来的,该方法能够显着地刻画金融资产收益率序列的波动集聚、长记忆性等现象。鉴于非参数法所存在的缺陷,本文将主要针对参数法和半参数法的VaR模型加以讨论。本文的实证分析部分将分为以下叁个部分展开:通过运用GARCH模型、极值理论中POT模型、以及自激Hawkes—POT模型来对我国金融市场风险进行度量。通过对不同收益分布假定下VaR的计算显示,自激Hawkes—POT模型和POT模型所测度的金融市场风险大于GARCH模型的测度结果。然后通过对不同收益分布假定下VaR的回测结果显示,在巴塞尔协议叁中要求的5%、1%和0.1%叁种概率水平下,自激Hawkes—POT模型和POT模型的结果都显着优于GARCH模型。因此,通过自激Hawkes—POT模型对于金融市场风险测度,不仅能有效描述金融资产收益率的尖峰厚尾和波动聚类现象,也能提高风险预警能力,对我国金融市场风险预警机制的建立和完善有着重大意义。本文主要创新之处在于在我国金融市场风险测度方法中引入Hawkes类点过程,对POT模型所存在的缺陷进行弥补。Hawkes模型的本质属于线性自激点过程,其特点在于已经发生的事件将刺激新事件的发生,运用该模型测度我国股市市场风险,能有效解决极值理论在收益率分布特征方面较弱的能力。因此这对改善我国金融市场风险测度的方法,完善金融风险管理制度,提高金融机构的风险管理能力有着重要意义。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2019-05-28）
沪深股市论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
虽然隔夜外围市场再度普涨，且26日也是新一轮MSCI入市的时间，但是沪深股市依旧疲弱难振。截至终盘：上证指数收报2907.06点，微涨0.89点，涨幅0.03%；深证成指收报9677.23点，小涨50.87点，涨幅0.53%；中小板综微涨0.22%；创业
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
沪深股市论文参考文献
[1].重庆商报-上游新闻,王也,张蜀君.经济数据优于预期沪深股市全线普涨[N].重庆商报.2020
[2].王也.沪深股市昨日疲弱难振投资者小心后市再探底[N].重庆商报.2019
[3].王有强.我国大陆股市、台湾股市与美国股市之间的联动分析——以沪深300指数、台湾加权指数、标准普尔500指数为例[J].今日财富.2019
[4].陈茜,田治威.林木生物资产分类的会计选择——基于沪深股市林业上市企业的实证研究[J].南京航空航天大学学报(社会科学版).2019
[5].黄春华,李桂玲.A股上市公司股利分配影响因素分析——基于2017年沪深股市数据[J].时代金融.2019
[6].谢美琴,陈颖,张艳,丁慧,蔡晓华.上半年上市粤企净赚叁千五百五十亿[N].南方日报.2019
[7].杨军芳.动量策略在沪深股市中的实证检验[J].统计与决策.2019
[8].王也.沪深股市短线反弹没有结束投资者最好做两手准备[N].重庆商报.2019
[9].宋岩,宋爽.股权质押与市值管理:基于中国沪深股市A股上市公司的实证检验[J].中国管理科学.2019
[10].王诗豪.基于自激Hawkes过程与极值理论的金融市场风险测度[D].西北农林科技大学.2019