财务危机预警与商业银行信贷风险管理研究

论文摘要

信贷风险是商业银行最古老的风险之一,商业银行提供各种金融产品的同时,也承担着各种风险。自从人类社会出现存贷款等业务以来,银行信贷风险和风险管理就伴随着它,成为银行体系的一个重要组成部分。因此,商业银行的信贷风险管理在商业银行经营管理过程中显得尤为重要,已成为银行的稳定发展和未来核心竞争力所在。本文回顾了国内外有关信贷风险管理的相关理论研究,指出信贷风险管理中尚存在诸多问题,以及国内外传统信贷风险管理方法的缺陷和局限性。从而在分析了信贷风险的特征及成因等相关基本理论的基础上,将财务危机预警理论引入银行信贷风险管理当中。以企业财务危机预警理论为主要理论工具,结合信贷风险管理对企业财务的要求,采用传统的财务危机预警方法和二十世纪九十年代出现的最小二乘支持向量机分别建立财务预警模型,运用于商业银行对企业财务状况的短期预测。并对其进行了实证分析,验证财务危机预警模型特别是运用最小二乘支持向量机的方法进行财务预测能取得较好的效果,商业银行在进行信贷风险管理时,使用财务危机预警的方法来进行贷前评估和贷后监控是行之有效的。为了对财务危机预警模型在信贷风险管理中的运用进行全面的分析,本文分为5部分展开。第1章为引言,介绍了信贷风险管理的背景和重要性；第2章为本文作了理论和实践特征的铺垫；第3、4章作为本文的重点和核心,重点分析了将财务危机预警理论运用在信贷风险管理的理论和方法,并采用实证分析的对其可行性进行了验证；第5章在总结全文的基础上,对进一步完善我国商业银行信贷风险管理以及后续研究提出了建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 引言
• 1.1 研究的背景与研究的问题
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究的问题
• 1.2 研究的方法及分析框架
• 1.2.1 研究方法
• 1.2.2 论文框架
• 1.3 可能的创新与不足
• 1.3.1 本研究可能的创新
• 1.3.2 存在的不足
• 第2章 国内外信贷风险管理的研究现状
• 2.1 国内外信贷风险管理的研究现状
• 2.1.1 国外商业银行信贷风险管理研究现状
• 2.1.2 国内商业银行信贷风险理论研究现状
• 2.2 传统信贷风险管理理论存在的缺陷
• 第3章 信贷风险管理与财务危机预警理论
• 3.1 商业银行信贷风险的涵义及特征
• 3.1.1 信贷风险的涵义
• 3.1.2 信贷风险的特征
• 3.2 我国商业银行信贷风险的表现及成因分析
• 3.2.1 我国国有商业银行信贷风险主要表现
• 3.2.2 我国商业银行信贷风险成因的理论分析
• 3.3 信贷管理中财务危机范畴的界定
• 3.4 财务危机预警的模型分析
• 3.4.1 单变量预警模型
• 3.4.2 多变量线性判定模型
• 3.4.3 多变量逻辑回归模型
• 3.4.4 人工神经网络模型
• 3.4.5 几种模型的比较分析
• 3.5 财务危机预警模型在我国的应用及存在的主要问题
• 第4章 财务危机预警在信贷风险管理中的实证研究
• 4.1 支持向量机的基本理论
• 4.1.1 支持向量机
• 4.1.2 最小二乘支持向量机
• 4.2 财务危机预警在信贷风险管理中的实证研究
• 4.2.1 研究样本的选取
• 4.2.2 模型财务比率指标的选择
• 4.2.3 最小二乘支持向量机算法分析
• 4.3 最小二乘支持向量机与传统财务预警模型的比较分析
• 4.3.1 单变量分析
• 4.3.2 多变量逻辑回归分析
• 4.3.3 人工神经网络法
• 第5章 结论
• 5.1 研究结论
• 5.2 模型应用需注意的问题
• 5.3 对后续研究的建议
• 参考文献
• 致谢