银行个人信用评分方法及其应用研究

论文摘要

在积极信贷政策的支持下,我国商业银行个人消费信贷发展迅猛,总量规模与日俱增。但个人消费信贷违约事件屡见不鲜,商业银行个人消费信贷风险评分方法与管理能力亟待提高。在这种情况下,对个人消费信贷风险理论及个人信用评估进行全面、系统地研究,对于完善我国商业银行的信用风险管理手段,促进个人消费信贷快速增长以及推动我国征信体系的全面建设具有重要的现实意义和理论价值。基于项目管理的系统理论和风险控制理论,本文运用统计学方法,建立商业银行个人信用评分模型,以帮助银行有效控制消费信贷风险,促进我国消费信贷业务的发展。建立个人信用评分模型的方法很多,本研究选择生存分析方法。与其它方法相比,生存分析方法不但能够预测事件发生的概率,还能预测事件发生的时间,满足银行追求最大利润的要求。本文分为六章。第一章首先说明选题背景、研究的必要性和意义、研究思维和方法、写作思路和内容体系等。第二章论述了消费信贷和个人信用评分的有关理论问题,以及关于个人信用评分模型的文献综述。第三章是对生存分析方法和Cox模型的介绍。第四章是实证分析与结论应用,利用无锡某商业银行消费信贷客户资料,以客户逾期和提前还款为研究对象,分别建立Cox回归模型。第五章是银行个人信用评分模型应用的配套措施:个人信用评分模型的配套法律法规建设、个人信用征信体系的完善和个人信用评分模型相关技术的研究。第六章是研究总结及展望:首先归纳本文所取得的研究成果并明确创新点,然后分析研究中还存在的不足之处,最后是对银行个人信用评分模型的后续研究展望。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 选题背景
• 1.2 研究的必要性和意义
• 1.2.1 研究的必要性
• 1.2.2 研究的意义
• 1.3 研究思维和方法
• 1.3.1 项目管理视角下的研究思维
• 1.3.2 实证分析角度下的研究方法
• 1.4 写作思路和内容体系
• 第二章 我国消费信贷现状及相关研究综述
• 2.1 消费信贷的基本理论
• 2.1.1 消费信贷的含义
• 2.1.2 消费信贷的特征及分类
• 2.1.3 消费信贷的作用
• 2.2 消费信贷在我国的发展状况分析
• 2.2.1 我国商业银行发展消费信贷的现实必要性
• 2.2.2 我国消费信贷的发展历程
• 2.2.3 我国消费信贷的发展特征
• 2.2.4 我国消费信贷发展中存在的主要问题
• 2.2.5 我国消费信贷的风险因素
• 2.3 个人信用评分的基本理论
• 2.3.1 基本概念介绍
• 2.3.2 个人信用评分的原则
• 2.3.3 个人信用评分发展的三个阶段
• 2.3.4 现代信用评分的简史
• 2.4 国内外信用评分方法及建模的文献综述
• 2.4.1 国外信用评分方法及建模的研究
• 2.4.2 国内信用评分方法及建模的研究
• 2.4.3 个人信用评分方法的发展新动态
• 本章小结
• 第三章 生存分析方法概述
• 3.1 生存分析方法的含义及简史
• 3.2 生存分析方法在个人信用评分领域的适用性
• 3.3 生存分析处理的数据类型
• 3.4 生存时间分布的三个基本函数
• 3.4.1 三个基本生存时间函数的定义
• 3.4.2 几个函数之间的关系
• 3.5 Cox 模型
• 3.5.1 比例风险模型
• 3.5.2 Cox 模型的参数估计
• 3.5.3 基准生存函数的估计
• 3.5.4 模型的拟合度检验
• 本章小结
• 第四章 实证分析与结论应用
• 4.1 资料来源及构成内容
• 4.2 变量的选取与定义
• 4.2.1 变量的选取
• 4.2.2 变量的定义
• 4.3 基本资料结构分析
• 4.3.1 连续型变量的Frequencies 编制频数表过程分析
• 4.3.2 离散型变量与客户状态的多指标分析
• 4.4 Cox 回归模型的建立
• 4.4.1 回归方法的选定
• 4.4.2 以提前还款客户为考察对象建立Cox 模型
• 4.4.3 以逾期客户为考察对象建立Cox 模型
• 4.4.4 模型拟合度检验
• 4.4.5 死亡时点的确定和生存时间的获得
• 4.5 结论分析及应用
• 4.5.1 结论分析
• 4.5.2 客户类型的价值分析
• 本章小结
• 第五章 银行个人信用评分模型应用的配套措施
• 5.1 个人信用评分模型配套的法律法规建设
• 5.1.1 开放和规范个人信息数据的法律法规建设
• 5.1.2 规范授信主体行为的法律法规建设
• 5.1.3 规范受信客体行为的法律法规建设
• 5.2 个人信用征信体系的完善
• 5.2.1 个人信用征信体系应用的现状
• 5.2.2 完善我国的个人信用征信体系的思路
• 5.3 个人信用评分模型相关技术的研究
• 5.3.1 数据库技术的研究
• 5.3.2 数据挖掘技术的研究
• 5.3.3 计算机软件技术的研究
• 本章小结
• 第六章 研究总结及展望
• 6.1 研究成果归纳
• 6.2 本文的创新点
• 6.3 不足之处分析
• 6.4 后续研究展望
• 本章小结
• 致谢
• 参考文献
• 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文
• 附表