我国银行业资本充足率监管对信贷扩张及经济增长的影响

论文摘要

本文从美国和日本实施资本充足率监管所造成信贷紧缩进而危害经济增长的案例开始,遵循“资本充足率监管——银行信贷——经济增长”的传导路径,对我国实施资本充足率监管所产生的影响进行了研究。首先,本文对资本充足率监管的传导路径进行理论探讨。资本充足率监管对银行信贷的影响包括两种效应：一是直接的信贷紧缩效应,二是基于“资产负债表渠道”、“银行信贷渠道”和“银行资本渠道”的货币政策效应。在此基础上,本文继续阐述资本充足率监管对经济增长的传导机制,这主要是通过信贷紧缩效应、货币政策非对称性效应及资本充足率监管的顺周期效应来起作用。其次,本文对我国银行业资本充足率监管的历史演进、现状及我国银行业资本充足率、信贷扩张及经济增长的基本特征进行了描述性分析。接着,运用4家国有银行和8家股份制银行2000-2008年间的面板数据,就资本充足率监管对银行信贷的影响进行实证研究,着重研究了资本充足率监管对国有银行和股份制银行的信贷扩张影响的异同；并运用协整理论及格兰杰因果关系检验就银行信贷与经济增长的关系进行了分析。最后,在上文分析的基础上,提出有益的应对措施,以避免我国因强化银行业资本充足率监管而带来的不利影响。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 1 绪论
• 1.1 研究背景和意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 研究目标、思路及结构安排
• 1.4 研究方法、创新点及不足之处
• 2 巴塞尔协议演进与资本充足率监管实践
• 2.1 资本充足率监管的重要性
• 2.2 《巴塞尔协议》的主要内容及缺陷
• 2.3 《巴塞尔新资本协议》的主要内容及特点
• 2.4 资本充足率监管对信贷扩张及经济增长影响的案例分析
• 2.5 本轮金融危机与资本充足率监管变革
• 2.6 小结
• 3 资本充足率监管对信贷扩张及经济增长影响的理论分析
• 3.1 对信贷扩张的影响
• 3.2 对经济增长的影响
• 3.3 小结
• 4 我国银行业资本充足率监管对信贷扩张及经济增长影响的实证研究
• 4.1 我国银行业资本充足率水平、信贷扩张及经济增长的基本特征
• 4.2 我国银行业资本约束对信贷扩张影响的实证研究
• 4.3 我国银行业信贷扩张与经济增长关系的实证研究
• 5 结论与政策建议
• 5.1 主要结论
• 5.2 政策建议
• 注释
• 参考文献
• 在校期间发表论文清单
• 致谢