基于现货市场价格的采购—库存决策模型研究

论文摘要

近年来，现货市场在很多行业都得到了巨大的发展。与传统的合同采购相比，现货市场采购的提前期短、采购量无限制，具有很强的灵活性，作为一种高效的供应渠道，其重要性正日益彰显。现货市场的价格波动是现货采购的重要特征。基于这一背景，以炼油企业原油采购为例，综合考虑现货市场采购流程的特点，本文研究了在现货市场价格波动条件下的库存控制模型，得到了与市场价格相关的采购策略。本研究首先基于现货市场采购活动的特点，建立了数学模型，得到了最小化库存运行成本的最优控制问题。然后，根据动态规划的最优性原理，列出了HJB方程（Hamilton-Jacobi-Bellman方程），得到了二阶偏微分不等式组。由于本文所研究的问题不具有解析形式解，因此需要通过数值方法进行求解。针对本模型的特点，选择显式有限差分方法求解偏微分方程，得到了库存控制策略。并通过一些数值算例观察了库存策略的特点以及不同参数对于库存策略的影响。同时总结了本研究在探索过程中遇到的问题和未来的研究方向。本文建立的模型具有理论研究的价值，得到的结果对于企业的决策具有一定的指导意义。本模型得到的库存控制策略类似于基准库存策略，当库存量低于一定阈值时就要进行采购，补货到该阈值。库存策略与市场价格有关，随着市场价格的升高，阈值减小。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 主要符号对照表
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景
• 1.1.1 现货市场的特点
• 1.1.2 原油采购库存决策
• 1.2 研究内容
• 1.3 研究意义
• 1.4 全文组织结构
• 第2章 文献综述
• 2.1 基于价格变化的库存模型
• 2.1.1 离散时间库存模型
• 2.1.2 连续时间库存模型
• 2.2 最优控制模型
• 2.2.1 库存的最优控制模型
• 2.2.2 投资模型
• 2.3 描述价格波动的随机过程
• 2.4 动态规划最优性原理
• 2.5 随机波动模型的求解方法
• 2.6 本章小结
• 第3章 连续时间库存控制模型
• 3.1 问题背景
• 3.2 问题描述
• 3.3 问题建模
• 3.3.1 符号含义
• 3.3.2 模型假设
• 3.3.3 基本模型
• 3.3.4 拟变分不等式
• 3.4 库存边界分析
• 3.5 本章小结
• 第4章 数值方法与数值算例
• 4.1 模型求解方法
• 4.1.1 显式有限差分方法
• 4.1.2 模型求解过程
• 4.1.3 参数取值与求解结果
• 4.1.4 策略性质分析
• 4.2 数值算例分析
• 4.2.1 参数对库存策略的影响
• 4.2.2 数值方法的有效性讨论
• 4.3 本章小结
• 第5章 结论
• 5.1 论文研究总结
• 5.2 未来研究展望
• 参考文献
• 致谢
• 附录A 常用随机过程
• 附录B 偏微分方程数值解法
• 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果