本文主要研究内容
作者孟庆斌,宋烜,宋祉健（2019）在《基于随机波动模型(SV)的人民币汇率风险预测》一文中研究指出：人民币汇率风险的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件,并随着外汇市场的发展与完善受到越来越多的重视。在此背景下,利用随机波动模型和在险价值模型对汇改后的人民币汇率风险进行度量与预测。首先,基于贝叶斯估计方法,运用四种随机波动模型对人民币汇率波动进行拟合,并运用DIC准则筛选出拟合效果最好的SV-N模型;然后,利用筛选出的模型结合在险价值模型对人民币汇率风险进行度量;最后,基于所构建的SV-N-CVaR模型,对所选样本范围之外100日的人民币汇率风险进行一步向前预测。将预测值与真实值进行比较,可以看到预测正确率为87%,汇率风险预测值和真实值的变动趋势基本相同,说明风险预测模型与真实状况保持了较高的一致性,在所构建模型的基础上建立人民币汇率风险预测体系是可行的。
Abstract
ren min bi hui lv feng xian de jing zhun ji suan he yu ce shi guan li he kong zhi hui lv feng xian de shou yao tiao jian ,bing sui zhao wai hui shi chang de fa zhan yu wan shan shou dao yue lai yue duo de chong shi 。zai ci bei jing xia ,li yong sui ji bo dong mo xing he zai xian jia zhi mo xing dui hui gai hou de ren min bi hui lv feng xian jin hang du liang yu yu ce 。shou xian ,ji yu bei xie si gu ji fang fa ,yun yong si chong sui ji bo dong mo xing dui ren min bi hui lv bo dong jin hang ni ge ,bing yun yong DICzhun ze shai shua chu ni ge xiao guo zui hao de SV-Nmo xing ;ran hou ,li yong shai shua chu de mo xing jie ge zai xian jia zhi mo xing dui ren min bi hui lv feng xian jin hang du liang ;zui hou ,ji yu suo gou jian de SV-N-CVaRmo xing ,dui suo shua yang ben fan wei zhi wai 100ri de ren min bi hui lv feng xian jin hang yi bu xiang qian yu ce 。jiang yu ce zhi yu zhen shi zhi jin hang bi jiao ,ke yi kan dao yu ce zheng que lv wei 87%,hui lv feng xian yu ce zhi he zhen shi zhi de bian dong qu shi ji ben xiang tong ,shui ming feng xian yu ce mo xing yu zhen shi zhuang kuang bao chi le jiao gao de yi zhi xing ,zai suo gou jian mo xing de ji chu shang jian li ren min bi hui lv feng xian yu ce ti ji shi ke hang de 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自财会月刊的孟庆斌,宋烜,宋祉健，发表于刊物财会月刊2019年24期论文，是一篇关于人民币汇率论文,风险预测论文,随机波动模型论文,在险价值模型论文,财会月刊2019年24期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自财会月刊2019年24期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：人民币汇率论文; 风险预测论文; 随机波动模型论文; 在险价值模型论文; 财会月刊2019年24期论文;