中国商业银行操作风险管理研究

论文摘要

虽然操作风险是商业银行与生俱来的“古老”风险之一,但我国商业银行无论是从理论还是实践上的都对此还比较陌生,长期以来,我国银行界对操作风险的认识、管理、防范控制还处在不全面、不系统、不规范的初级阶段,对操作风险的防范和控制,仅限于传统的柜面操作风险控制、内部管理、内部控制和“三防一保”工作,柜面操作风险控制、内部管理、内部控制等的作用主要是保证支付结算资金安全。2005年3月,银监会制定下发的《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,为银行业进行操作风险管理树立了一个最基本的标准,对于遏制一些银行的违规、违法案件的发生起到了一定的作用,推动我国银行业在加强操作风险管理方面向前迈进了一步。但它主要针对的是当前商业银行操作风险中存在的突出问题,而不是操作风险控制的一般性指引,并未覆盖有关操作风险的全部内容,只是防范操作风险的一部分。即使涉及的方面,相关要求也主要是原则性的。论文依据媒体公开信息和银行内部信息,对我国商业银行操作风险的现状和特征进行了深入剖析。从理念、体制、技术等多个角度全面系统地分析了我国商业银行操作风险高发的深层次机理。论文吸取西方先进银行的经验教训,借鉴巴塞尔委员会关于操作风险管理的原则,结合银监会对操作风险控制的要求,按照识别、评估、计量、控制四个环节对我国操作风险管理问题进行了研究,提出了我国商业银行操作风险定义和分类方法,指出了操作风险的管理思路和途径,探讨了操作风险的计量的可行方法,以及操作风险监管资本计量的方法。论文采取定性为主,定量为补充,定性与定量相结合的研究方法,侧重于从操作风险的管理文化与理念、管理体制、内控机制、计量与管理技术等层面探索我国商业银行操作风险的管理。统计分析、比较分析、极值分析、蒙特卡洛模拟等统计和计量经济学方法在论文中被广泛采用。兼顾前沿性、系统性、市场性和监管导向性是论文的主要特点。

论文目录

• 中文摘要
• ABSTRACT
• 1 引言
• 1.1 选题的目的和意义
• 1.2 研究思路与方法
• 1.3 研究成果与论文特点
• 2 国内外操作风险的研究和管理实践
• 2.1 操作风险的定义、分类和特征
• 2.2 国外操作风险的研究和管理实践
• 2.3 国内操作风险的研究和管理实践
• 3 我国商业银行操作风险的风险特征
• 3.1 国际活跃银行操作风险的现状分析
• 3.2 我国商业银行操作风险的现状分析
• 3.3 我国商业银行操作风险的总体特征
• 3.4 国内外商业银行操作风险特征比较
• 3.5 我国商业银行操作风险的特征：分类特征分析
• 3.6 我国商业银行操作风险的特征：案件风险
• 4 我国商业银行操作风险的风险成因
• 4.1 我国操作风险高发的独特背景
• 4.2 国内对操作风险成因的观点与剖析
• 4.3 操作风险的认知偏差
• 4.4 操作风险的管理文化和理念滞后
• 4.5 操作风险的管理体系缺失
• 4.6 操作风险的管理手段和技术落后
• 4.7 内控机制建设作用发挥不足
• 4.8 银行业管理体制与公司治理机制不适应
• 4.9 人力资源管理不到位
• 4.10 我国商业银行操作风险高发的特殊原因
• 4.11 我国操作风险的管理方法
• 5 我国商业银行操作风险管理的对策分析
• 5.1 新协议对操作风险的管理框架
• 5.2 西方国家操作风险的管理框架
• 5.3 国外银行操作风险管理的基本思路
• 5.4 国外银行操作风险管理和经验
• 5.5 我国商业银行操作风险管理的思路和框架
• 6 我国商业银行操作风险的控制
• 6.1 我国操作风险定义、分类
• 6.2 操作风险的强制性资本金配置要求
• 6.3 培育健康的操作风险管理文化和理念
• 6.4 管理体制和治理结构创新
• 6.5 建立和完善操作风险管理体系
• 6.6 建立操作风险损失数据库
• 6.7 完善内控体系建设
• 6.8 优化管理工具和创新管理方法
• 6.9 以金融生态环境建设推动操作风险控制
• 6.10 以人力资源管理促操作风险控制
• 6.11 强化信息资产和业务连续性管理
• 6.12 操作风险管理应急框架的构建
• 7 我国商业银行操作风险量化管理
• 7.1 金融风险计量基础理论
• 7.2 国际通常采用的风险量化管理技术
• 7.3 国际操作风险量化技术的发展与评价
• 7.4 新协议提供的操作风险计量方法
• 7.5 操作风险量化管理模型的最新探索
• 7.6 国际银行业通常采用的操作风险的计量方法
• 7.7 我国商业银行操作风险计量方法的选择
• 8 我国商业银行操作风险管理的若干实证分析
• 8.1 信贷业务操作风险识别和评估的实证分析
• 8.2 操作风险计量的实证分析—基本指标法
• 8.3 操作风险计量的实证分析—CAPM
• 参考文献
• 攻博期间发表论文和参加科研情况说明
• 致谢