我国国有商业银行不良贷款预警体系的构建

论文摘要

近些年来,国外商业银行信贷风险预警体系日趋成熟,而我国商业银行信贷风险预警体系由于种种原因还不完善,国内学者在该领域的研究成果也十分缺乏。2006年,我国已对外国银行实行国民待遇,这将为国内商业银行与外国大型银行在华营业机构中合作提供了机会,同时我国的银行业也将因此面临着与外国大型银行竞争的巨大挑战。我国国有商业银行有些已进行股份制改革,但作为商业银行系统中的重要组成部分,四大国有商业银行的发展状况还是受到广泛的关注。从1999年进行不良贷款剥离开始,商业银行不良贷款也因此成为众多学者竞相研究的对象,包括对不良贷款的形成、数量、处置方式及防范等等。本文主要是研究不良贷款预警体系,先对不良贷款的成因、现状、影响和预警相关理论、预警体系现状等简单介绍后,重点介绍我国国有商业银行不良贷款的预警体系,该体系主要包括客户信用评级体系和预警模型两部分。构建预警体系的主要方法是建立预警指标体系,由于企业贷款是商业银行最重要的贷款之一,商业银行的经营利润与企业贷款息息相关。因此,主要是通过建立客户信用评级指标来评价贷款企业的信用。在此过程中要用到如主要财务、分析财务效益状况、资金营运状况、发展能力状况、还款意愿等指标。再者就是基于银行自身情况的预警模型,在列出相关的指标之后,通过实际的数据计算再实证该指标体系的可行性,以此来完善预警体系。本文的研究成果不仅为人们提供了一个科学而实用的风险预警方法来指导银行的管理者对银行信贷风险实施有效的测控,同时还为我国现实的银行体制改革提出了相关的政策建议。当然,通过本文的研究,还向人们揭示了在当前的实际情况下,运用预警理论来分析、测控银行风险的理论,从一定程度上弥补了我国在这领域的不足。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 前言
• 1.1 本文研究的背景及意义
• 1.2 国内外关于不良贷款预警体系的研究现状
• 1.2.1 国际预警体系的状况分析
• 1.2.2 我国商业银行预警系统的研究现状
• 1.3 文章的主要内容和框架
• 第2章 国有商业银行不良贷款的形成及预警理论
• 2.1 我国国有商业银行不良贷款的概念
• 2.1.1 关于国有商业银行
• 2.1.2 我国国有商业银行不良贷款界定
• 2.2 相关预警理论
• 2.2.1 预警理论综述
• 2.2.2 商业银行风险预警理论
• 第3章 国有商业银行不良贷款的现状分析
• 3.1 国有商业银行不良贷款的现状
• 3.1.1 商业银行不良贷款总体状况概述
• 3.1.2 国有商业银行不良贷款的数据资料
• 3.2 不良贷款的影响分析
• 3.2.1 新增不良贷款的影响
• 3.2.2 不良贷款剥离的影响
• 3.3 国有商业银行不良贷款形成的原因
• 3.3.1 不良贷款形成的企业原因
• 3.3.2 不良贷款形成的银行原因
• 3.3.3 其他原因
• 第4章 国有商业银行不良贷款预警指标体系的构建
• 4.1 预警指标的选择原则
• 4.1.1 宏观性原则
• 4.1.2 适用性原则
• 4.2 商业银行银行预警指标体系
• 4.3 客户信用评级指标体系
• 4.3.1 信用评级方法
• 4.3.2 客户信用评级指标
• 4.3.3 环境对企业生产经营活动的影响
• 4.3.4 客户信用评级系统的完善
• 4.4 风险预警指标模型
• 4.4.1 银行风险预警指数的计算
• 4.4.2 银行风险预警指标
• 4.5 商业银行预警技术的实证研究
• 4.5.1 资产风险测控指标的相关计算
• 4.5.2 XX 银行风险测控指标分析及结论
• 第5章 国有商业银行不良贷款预警体系实施保障与深化研究
• 5.1 商业银行贷款管理体系的实施保障
• 5.1.1 建立有效管理不良贷款信用的综合构架
• 5.1.2 培育具有约束力的信用文化
• 5.1.3 构建有效的风险报告流程并进行信贷组合管理
• 5.1.4 实行有效的权责制度和激励约束机制
• 5.1.5 完善内部控制制度
• 5.2 中国国有商业银行风险预警体系的深化研究
• 5.2.1 制度创新
• 5.2.2 管理手段创新
• 5.2.3 技术创新
• 5.2.4 文化创新
• 第6章 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果
• 致谢