上网电价波动风险分析

论文摘要

电力市场与其它金融市场一样,充斥着风险与机遇。起着市场支点作用的电价,由于众多不确定因素的重叠交互作用,使得电价引起的风险成为了电力市场中风险的“主角”。因此,研究电力市场中的电价风险问题具有十分重要的意义,亟待解决。本文针对现货电力市场中的电价风险问题展开了研究与探讨。首先,对现货市场中的风险理论进行了研究;其次,通过验证、分析实际现货电力市场中电价概率分布,得出了概率分布模型的差异性与变动性的特点;最后,建立了蒙特卡洛法电价风险模拟模型,并运用实际电力市场数据,验证了本文模型的有效性。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 第一章 引言
• 1.1 选题及研究意义
• 1.2 国内外研究现状综述
• 1.3 本文的创新性工作
• 1.4 本文结构框架
• 第二章 电力市场中的风险
• 2.1 电力市场与价格
• 2.2 现货电力市场中的电价波动及其影响因素
• 2.3 规避现货电力市场中的电价风险
• 2.4 小结
• 第三章 VaR理论
• 3.1 方差度量方法
• 3.2 VaR的度量方法
• 3.2.1 历史模拟方法
• 3.2.2 参数方法
• 3.2.3 蒙特卡洛法（Monte-Carlo）
• 3.3 检验模型的有效性
• 3.4 小结
• 第四章 上网电价概率分布的分析
• 4.1 概率分布基础
• 4.1.1 概率分布基础
• 4.1.2 概率分布的检验
• 4.2 PJM现货市场电价概率分布
• 4.2.1 PJM电力市场简介
• 4.2.2 2005 年电价概率分布
• 4.2.3 2006 年PJM电力市场电价概率分布
• 4.2.4 PJM电价概率分布的分析
• 4.3 澳洲新南威尔士现货市场电价概率分布
• 4.3.1 新南威尔士电力市场简介
• 4.3.2 2004 年新南威尔士电力市场电价概率分布
• 4.3.3 2005 年新南威尔士电力市场电价概率分布
• 4.3.4 新南威尔士电价概率分布的分析
• 4.4 小结
• 第五章 VaR模拟与分析
• 5.1 电力市场风险值计算步骤
• 5.2 PJM、新南威尔士电力市场在不同年份的风险值
• 5.2.1 2005 年PJM电力市场风险值
• 5.2.2 2005 年新南威尔士电力市场风险值
• 第六章 总结
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的学术论文和参加科研情况