证券公司融资融券业务风险控制

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本文基于西方成熟的证券市场的融资融券业务风险控制体系,根据安信证券公司的实际情况和内部控制方法,创建了符合安信证券的融资融券业务风险控制体系。该体系主要针对融资融券业务带来的业务规模风险、信用交易业务规模失控引发的流动性风险、客户信用风险,经营管理业务操作不当致使公司资金损失风险及市场操纵引发股价剧烈波动的风险等设计了避险措施,并尝试设计了利用股指期货套期保值功能规避融资融券业务风险的流程。

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第一章引言

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文研究内容

第二章融资融券相关理论与实践研究

2.1 融资融券的概念

2.2 融资融券的作用

2.3 各国和地区融资融券的交易模式简介

2.3.1 美国分散信用模式

2.3.2 日本集中信用模式

2.3.3 中国台湾双轨制信用模式

2.4 我国融资融券业务的模式

第三章证券公司开展融资融券业务面临风险

3.1 安信证券公司现状

3.1.1 业务规模和集中度风险

3.1.2 客户信用风险

3.1.3 市场风险

3.1.4 业务管理风险

3.2 安信证券公司融资融券风险的成因分析

3.3 安信证券公司开展融资融券业务的必要性

3.4 安信证券公司开展融资融券业务的可行性

3.4.1 开展融资融券业务的客观条件

3.4.2 开展融资融券业务的工作准备

3.5 安信证券公司融资融券业务风险控制措施

3.5.1 控制业务规模和集中度风险

3.5.2 控制客户信用风险

3.5.3 控制市场风险

3.5.4 控制业务管理风险

第四章证券公司融资融券业务风险控制体系设计

4.1 建立证券公司设计融资融券业务风险控制体系的优点

4.2 证券公司融资融券业务风险控制体系的设计遵循原则

4.3 证券公司融资融券业务风险控制体系的设计内容

4.4 证券公司融资融券业务风险控制体系的构建

4.4.1 证券公司融资融券业务风险控制体系框架

4.4.2 资格的认定与管理中的风险控制

4.4.3 业务流程管理中的风险控制

4.4.4 业务流程办理中的风险控制

第五章通过股指期货对融资融券业务进行套期保值

5.1 利用指期货套期保值对融资融券业务规避风险概述

5.2 股指期货套期保值功能的运用

5.2.1 避险策略

5.2.2 避险模型

5.2.3 影响套期保值效果的关键因素

5.2.4 套期保值效率的衡量方法

5.2.5 确定最优套期保值比率

5.2.6 证券公司融资融券业务套期保值流程

5.3 具体数据分析

第六章结论

参考文献

致谢

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