区域金融风险预警指标体系研究

论文摘要

目前对区域金融风险的研究还局限于对区域银行业风险的研究,很多文章都是以区域内银行业预警指标体系的分析代替区域金融风险预警指标体系的分析。尽管在中国及其内部各个区域,银行业无论从规模还是重要性方面都是金融业的领头羊,但仅仅考虑银行业的风险而忽略其它金融机构的风险是不全面的。因此,本文在总结国内外学者的研究成果的基础上,结合中国区域的具体情况,建立一个适合中国区域特点的涵盖银行业、证券业和保险业的区域金融风险预警指标体系将具有重要的理论及现实意义。区域金融风险预警指标体系是由各种反映风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式和具体指标等构成的有机整体。区域金融风险预警指标体系的建立是一个系统的工程,包括指标的选取、临界值的划分和预警区间的确定及指标权重的确定。本文对区域金融风险预警的相关文献作了一个综述,并分析了区域金融风险预警指标体系构建的理论基础,概述了区域金融风险预警指标体系构建的基本原则。文章通过寻找警源、分析警兆,选取了区域银行业、区域保险业、区域证券业和区域经济环境四大子体系共28个指标,并依据各指标的国际国内公认的预警值对各指标的临界值进行了划分并确定了预警区间,同时运用国际通用的层次分析法分层次分类别地计算了各指标的权重,并进行了一致性检验,确定了各指标的整体权重。文章最终建立了区域金融风险预警指标体系,它是一个包含区域银行业、区域证券业、区域保险业和区域经济环境等多个指标的多层次集合体,用来定量地衡量区域金融的风险状况并发布预警指示。最后本文以湖南省某地区为考察对象,对区域金融风险预警指标体系的应用进行了案例分析。通过对综合评分结果分析,我们认为,区域金融风险预警指标体系在湖南省某地区的应用是基本成功的。这就证明了本文所构建的区域金融风险预警指标体系具有一定的实用价值。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 选题背景及研究意义
• 1.1.1 选题背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 重要概念界定
• 1.2.1 金融风险与金融风险预警
• 1.2.2 区域与国家金融风险预警区别
• 1.3 文献综述
• 1.3.1 国外文献
• 1.3.2 国内文献
• 1.4 研究方法和论文结构
• 1.4.1 研究方法
• 1.4.2 论文结构
• 第2章 区域金融风险预警的理论基础
• 2.1 风险管理理论与区域金融风险预警
• 2.1.1 风险度量经典理论
• 2.1.2 风险度量标准和测量方法
• 2.2 金融稳定理论与区域金融风险预警
• 2.2.1 金融稳定的内涵
• 2.2.2 金融稳定框架分析
• 2.2.3 区域金融风险预警的理论基础
• 2.3 金融安全理论与区域金融风险预警
• 第3章 区域金融风险预警指标的选取
• 3.1 指标体系构建的基本原则
• 3.2 指标的选择标准
• 3.2.1 寻找警源
• 3.2.2 分析警兆
• 3.2.3 划分预警区间和确定警限
• 第4章 区域金融风险预警指标权重的确定
• 4.1 指标权重的确定方法
• 4.1.1 权重确定方法的选取
• 4.1.2 层次分析法确定权重的计算过程
• 4.2 指标权重的确定
• 4.2.1 银行业预警子体系指标权重
• 4.2.2 保险业预警子体系指标权重
• 4.2.3 证券业预警子体系指标权重
• 4.2.4 经济环境预警子体系指标权重
• 4.2.5 金融风险预警四个子体系指标权重
• 第5章 区域金融风险预警指标体系案例
• 5.1 区域金融风险状况的综合评价
• 5.1.1 定性指标的判断
• 5.1.2 区域金融风险状况的综合评价
• 5.2 应用案例分析
• 5.2.1 地区（2007 年）经济金融运行情况
• 5.2.2 选择预警指标构建指标体系
• 5.2.3 收集统计资料整理指标数据
• 5.2.4 单项评分
• 5.2.5 计算指标整体权重
• 5.2.6 综合评分
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文
• 附录B 指标权重的检验过程