无索赔折扣系统的定价

论文摘要

我们这篇论文是要对一个无索赔折扣系统进行定价,其中如果连续k1年无索赔,则投保者能享受一个折扣为（d1）,如果连续k1+K2年无索赔,则可以享受的折扣为（d1+d2）。这篇论文通过运用马尔可夫决策过程和博弈论,使投保者和保险公司都做出相应的最优决策。保险公司通过考虑投保者的反应确定保费（π）和折扣（d1,d2）。假设已提供合同,当已实现的损失水平和无索赔的年数均已给出时,考虑投保者是否决定索赔。投保者的最优决策行为通过一族损失临界值来描述,当损失低于临界值时,就不值得索赔了。

论文目录

• 前言
• 第一章 无索赔折扣系统的基本知识
• §1.1 无索赔折扣系统
• §1.2 前人的工作
• 第二章 一般的情形
• §2.1 假设和定义
• §2.2 决定索赔的临界损失
• §2.3 保险公司的现金流
• §2.4 A和B的关系
• §2.5 均衡保费和无索赔折扣（NCD）
• 1=1，k₂=1的情形'>第三章 k₁=1，k₂=1的情形
• 第四章 特殊分布的数值解
• §4.1 均匀分布
• §4.2 柏拉图分布
• 结论
• 参考文献
• 中文详细摘要
• 英文摘要
• 致谢
• 导师及作者简介