混业经营背景下金融机构的风险分散管理

论文摘要

我国金融机构进行混业经营的趋势越来越明显,在这样的背景下,我们有必要重新研究混业经营问题,但不是讨论其必要性,而是直面在其成为现实的背景下,金融机构需要面临的改变。本文研究的是在混业经营背景下金融机构在风险管理方面的改变。研究的方法就是从金融学的经典理论——Markowitz的投资组合理论出发,尝试运用组合分散的方法,对混业经营背景下,我国金融机构(控股金融公司)的风险管理提出全新的思路。本文研究的主要成果就是为我国的金融机构构建了一个进行风险分散管理的理论框架,并在此基础上提出了进行风险分散管理操作的现实建议。总体来讲,本文的思想与全面风险管理的思想一致,但研究的逻辑和重点不同,是对风险分散管理理论研究的一次深入,具有一定的创新和现实意义。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 导论
• 1. 研究的基本内容
• 2. 研究的思路和方法
• 3. 几个基本概念的界定
• 第一章 混业经营风险研究的传统理论
• 1.1 有关混业经营背景的理论
• 1.2 有关金融机构风险管理的理论
• 1.3 有关混业经营对金融机构风险影响的理论
• 1.4 有关混业经营背景下金融机构风险分散的理论
• 1.5 本章小结
• 第二章 我国金融机构的混业经营背景
• 2.1 国外金融机构混业经营发展历史
• 2.2 我国金融机构混业经营必然性分析
• 2.2.1 我国金融机构分业经营面临的现实问题
• 2.2.2 混业经营可以解决金融机构面临的问题
• 2.3 我国金融机构混业经营现状及发展趋势
• 2.3.1 金融机构混业经营的主要模式
• 2.3.2 我国成立金融控股集团是可行模式
• 2.3.3 我国商业银行混业经营的政策可行性分析
• 2.3.4 我国金融机构在混业经营上的实践
• 2.4 本章小结
• 第三章 混业经营背景下金融机构的风险特性
• 3.1 金融机构的传统风险分类
• 3.1.1 信用风险
• 3.1.2 市场风险
• 3.1.3 操作风险
• 3.2 混业经营对金融机构风险管理提出的挑战
• 3.2.1 风险多元化
• 3.2.2 单一风险加大化
• 3.2.3 风险交叉化
• 3.2.4 风险传递化
• 3.2.5 整体风险加大化
• 3.3 混业经营为金融机构风险管理提供的思路
• 3.3.1 风险管理方法的发展演进
• 3.3.2 不同风险之间的相关性分析
• 3.3.3 混业经营对风险管理提供的机遇
• 3.4 本章小结
• 第四章 混业经营背景下金融机构的风险分散管理
• 4.1 风险分散的理论基础
• 4.2 风险分散的风险来源
• 4.2.1 金融控股公司内部风险的分类
• 4.2.2 金融控股公司风险分散的源泉
• 4.3 风险分散的定性方法
• 4.3.1 同一业务单元内部风险的分散
• 4.3.2 不同业务单元之间风险的分散
• 4.3.3 同一控股公司跨地域的风险分散
• 4.4 风险分散的度量方法
• 4.4.1 风险分散的度量思路
• 4.4.2 单个风险的度量
• 4.4.3 业务单元组合风险分散的度量
• 4.5 风险分散对金融机构的影响
• 4.5.1 有利于建立全面风险管理
• 4.5.2 各个层次的风险得到降低
• 4.5.3 保障混业经营安全的运作
• 4.6 完整风险分散体系的构建
• 4.6.1 完整的风险分散体系示意图
• 4.6.2 前期准备:树立风险分散观念
• 4.6.3 风险分散:定性和定量相结合
• 4.6.4 后期评价:是必不可少的步骤
• 4.7 本章小结
• 第五章 关于金融机构风险分散的引申启示
• 5.1 利用风险分散进行积极的资本配置
• 5.2 防止分散过度带来的风险扩散
• 5.3 风险分散对监管提出的新要求
• 5.4 风险分散管理对巴塞尔协议的意义
• 5.5 本章小结
• 全文总结
• 参考文献
• 后记