现代信用风险管理技术在我国商业银行中的应用研究

论文摘要

信用风险是商业银行贷款管理中面临的最主要的风险。长期以来,由于我国商业银行受到各种主、客观因素的制约,对包括信用风险在内的贷款风险的管理采取比较粗放的方式,采用的方法也是以定性分析为主,极少采用定量的方法。本文研究的目的,就是探讨主要基于定量分析的现代信用风险管理技术在我国商业银行贷款信用风险管理中的应用问题。本文共分六章。第一章是对本文研究的背景和意义以及国内外研究的现状的说明,并对商业银行贷款风险产生的根源和我国商业银行信用风险的体制性成因进行了探讨。第二章阐述了现代意义上的信用风险的涵义和特征。第三章介绍了具有最新技术水平的四种信用风险度量模型(信用矩阵模型、麦肯锡宏观模拟模型、KMV模型、信用风险附加模型)的基本原理、基本方法和各自的优点与局限,在本章最后对我国商业银行应用这些度量模型的主要障碍和相应的应对措施进行了探讨。第四章介绍了商业银行贷款信用风险的处理方法,并重点介绍了西方商业银行在信用风险管理种使用的主要工具——贷款证券化和信用衍生工具。第五章给出了商业银行信用风险管理功能系统的框架,并对构成这一系统的主要部分进行了介绍。第六章是实证研究,利用真实的贷款数据,按照第五章给出的信用风险管理功能系统的框架,对样本贷款组合进行风险度量、边际分析和绩效评估。

论文目录

• 第一章 绪论
• 1.1 研究的背景和意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 商业银行贷款信用风险产生的根源
• 1.4 我国商业银行贷款信用风险的体制性成因
• 1.5 贷款风险分类
• 第二章 信用风险的涵义和特征
• 2.1 信用风险的涵义
• 2.2 信用风险的特征
• 2.3 现代信用风险管理的理论基础
• 第三章 现代信用风险度量模型
• 3.1 现代信用风险度量模型面临的主要问题
• 3.1.1 信用损失计量范式的选择
• 3.1.2 贷款估值方法的选择
• 3.1.3 模型的参数估计
• 3.1.4 模型有效性检验
• 3.2 信用矩阵模型
• 3.2.1 基本思想
• 3.2.2 风险价值（VaR）概念
• 3.2.3 单笔贷款信用风险测算
• 3.2.4 贷款组合信用风险测算
• 3.2.5 计算实例
• 3.2.6 信用矩阵模型的优点与局限
• 3.3 麦肯锡宏观模拟模型
• 3.3.1 条件转移矩阵
• 3.3.2 模型的基本方法
• 3.3.3 麦肯锡宏观模拟模型的优点与局限
• 3.4 KMV模型
• 3.4.1 基本原理
• 3.4.2 估算公司的违约概率
• 3.4.3 模型的优点与局限
• 3.5 信用风险附加法模型
• 3.5.1 基本思路
• 3.5.2 具体内容
• 3.5.3 计算实例
• 3.5.4 模型的优点与局限
• 3.6 现代信用风险度量方法的总体评价及适用性分析
• 3.6.1 对现代信用风险度量模型的总体评价
• 3.6.2 我国商业银行应用现代信用风险度量模型的主要障碍
• 3.6.3 现阶段我国商业银行的应对措施
• 第四章 现代信用风险管理工具
• 4.1 贷款信用风险处理方法的选择
• 4.1.1 风险回避
• 4.1.2 风险控制与防范
• 4.1.3 风险转移
• 4.1.4 风险保留
• 4.2 贷款证券化
• 4.2.1 贷款证券化的主要参与者
• 4.2.2 贷款证券化的一般流程
• 4.2.3 贷款证券化的工具
• 4.2.4 商业银行在贷款证券化中的收益
• 4.3 信用衍生工具
• 4.3.1 信用互换
• 4.3.2 信用期权
• 4.3.3 信用联系票据
• 4.3.4 信用衍生工具对商业银行信用风险管理的作用
• 第五章 信用风险管理的功能系统
• 5.1 风险管理战略
• 5.2 风险调整的绩效评估
• 5.2.1 风险调整的绩效评估与股东价值
• 5.2.2 RAROC模型
• 5.3 基于风险的资本配置
• 5.3.1 资本实力的测量
• 5.3.2 机构整体风险资本确定
• 5.4 风险资本分配
• 5.5 边际分析
• 5.6 基于风险的定价
• 第六章 实证研究
• 6.1 样本贷款的确定
• 6.2 模型变量的确定
• 6.3 贷款组合信用风险测定方法
• 6.4 边际分析
• 6.5 贷款组合的绩效评估
• 6.6 结论
• 参考文献
• 致谢