新巴塞尔协议与我国商业银行全面风险管理体系构建

论文摘要

进入上世纪90年代以后,随着金融全球化趋势及经济金融环境的巨大变化,加大了商业银行的经营风险,要求监管原则更灵敏的反映商业银行经营环境的变化,因此,《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称《新巴塞尔协议》应运而生。新协议提出了一整套全面管理商业银行风险的技术方法、计量标准和制度要求。在给处于转轨时期的中国银行业提供参考和借鉴的同时也提出了更高的要求。本文参照《新巴塞尔协议》的内容,结合全面风险管理的八要素,以我国商业银行实际情况和具体国情为出发点,对我国商业银行全面风险管理体系的构建进行探讨。文章首先介绍了新协议的内容,并与原协议对比,明确新协议的创新处和新要求。其次,介绍全面风险管理体系的内涵及其要素组成。接着,重点分析我国商业银行风险管理的现状及存在问题。最后,从建设内外部环境、改进风险管理技术手段以及加强外部监管力度等几方面提出建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 研究意义及背景
• 1.1 国外研究状况
• 1.1.1 国外商业银行风险管理理论的研究与发展
• 1.1.2 国外关于商业银行全面风险管理理论的研究与发展
• 1.2 国内研究状况
• 1.3 文献评述
• 1.4 研究内容与研究方法
• 2. 新巴塞尔协议及其创新点
• 2.1 1988 年巴塞尔协议
• 2.1.1 《巴塞尔协议》的产生
• 2.1.2 1988 年巴塞尔协议的不足
• 2.2 新巴塞尔协议
• 2.2.1 《新巴塞尔协议》的产生
• 2.2.2 三大支柱的内在联系
• 2.3 《新巴塞尔协议》的创新点
• 2.3.1 创新一：完善最低资本充足率
• 2.3.2 创新二：转变监管方式和监管重点
• 2.3.3 创新三：引入市场约束机制
• 3. 商业银行全面风险管理理念及组成要素
• 3.1 商业银行全面风险管理理念
• 3.2 商业银行全面风险管理八要素
• 4. 我国商业银行风险管理现状
• 4.1 全面风险管理意识薄弱，管理理念尚不成熟
• 4.1.1 对自身面临风险的认识不够全面
• 4.1.2 缺乏以资本抵御风险的意识
• 4.1.3 风险管理与业务发展不相匹配
• 4.2 内部管理体制僵化，缺乏有效的风险组织管理体系
• 4.3 风险管理人才缺乏，功能性风险经理的职权尚未独立
• 4.4 信用体系尚未建立，信用风险依然突出
• 4.5 支撑平台尚未形成，评估技术相对落后
• 4.6 信息披露不充分，缺乏对风险管理的定量信息
• 5. 构建我国商业银行全面风险管理体系
• 5.1 树立全面风险管理理念，有效改善风险管理内部环境
• 5.2 明确风险管理目标与政策，完善风险监测与识别系统
• 5.3 加强信用体系管理，加快基础数据库建设
• 5.4 提高风险管理技术，建立风险应对策略规划
• 5.4.1 经济资本管理
• 5.4.2 RAROC 指标管理
• 5.5 建立风险信息处理和报告机制，完善风险管理后评价
• 5.6 加大外部监管力度，强化信息披露制度
• 6. 结论
• 参考文献
• 个人简介
• 导师简介
• 获得成果目录清单
• 致谢