我国商业银行内部评级体系研究

论文摘要

随着标志银行业内重大风险管理认识变革的《巴塞尔新资本协议》于2006年开始正式实施,中国的银行业将逐步走向国际市场,因此,如何按照《巴塞尔新资本协议》的要求建立我国商业银行的内部评级体系,就成为我国银行业面前的首要问题。本文在借鉴国外商业银行内部评级实践的基础上,结合我国商业银行现状,提出了适合我国国情的商业银行内部评级体系。论文共分为五章,第一章为绪论,介绍了论文写作的背景、意义和研究方法等;第二章对商业银行内部评级基本理论进行系统概括,作为论文研究的理论基础;第三章对国内外商业银行内部评级体系进行了比较后,剖析了我国商业银行内部评级存在的问题,并对国外商业银行内部评级体系进行了科学的借鉴;第四章主要提出了我国商业银行内部评级体系的整体框架,并从评级组织建设、内部评级结构建设和内部评级模型建设三方面构建了我国商业银行内部评级体系;第五章从完善我国商业银行风险管理组织、大力培养高素质评级人才等提出了推进我国商业银行内部评级体系建设的对策,以期为我国商业银行建立科学的内部评级体系提供一定的借鉴。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 论文研究背景和意义
• 1.1.1 论文研究背景
• 1.1.2 论文的研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 论文的研究思路和方法
• 1.3.1 论文的研究思路
• 1.3.2 论文的研究方法
• 1.4 论文的创新之处
• 第2章 内部评级的一般理论
• 2.1 巴塞尔新资本协议与内部评级法
• 2.2 内部评级相关概念
• 2.2.1 内部评级的内涵及特点
• 2.2.2 内部评级法与内部评级体系
• 2.2.3 内部评级与违约概率
• 2.3 内部评级的核心技术
• 2.3.1 违约概率（PD）模型
• 2.3.2 违约损失率（LGD）模型
• 2.4 本章小结
• 第3章 国内外商业银行内部评级比较研究
• 3.1 国外商业银行内部评级现状
• 3.1.1 花旗银行
• 3.1.2 瑞士联合银行
• 3.1.3 美洲银行
• 3.2 我国商业银行内部评级现状
• 3.2.1 中国银行
• 3.2.2 建设银行
• 3.2.3 工商银行
• 3.2.4 农业银行
• 3.3 国内外商业银行内部评级比较及借鉴
• 3.3.1 国内外商业银行内部评级比较
• 3.3.2 国外商业银行内部评级的借鉴
• 3.4 本章小结
• 第4章 我国商业银行内部评级体系构建
• 4.1 我国商业银行内部评级体系的整体框架
• 4.2 我国商业银行内部评级组织构建
• 4.2.1 风险管理部门
• 4.2.2 前台客户经理
• 4.2.3 后台风险经理
• 4.2.4 评级决策机制
• 4.2.5 内部评级的系统管理
• 4.3 我国商业银行内部评级结构构建
• 4.3.1 客户评级
• 4.3.2 债项评级
• 4.4 我国商业银行内部评级模型构建
• 4.4.1 建模思路
• 4.4.2 指标的选取及检验
• 4.4.3 评级模型构建
• 4.4.4 综合评级
• 4.5 我国商业银行内部评级实证分析
• 4.5.1 样本的选取
• 4.5.2 变量检验
• 4.5.3 提取因子
• 4.5.4 因子得分函数的确定
• 4.5.5 聚类分析
• 4.5.6 模型检验
• 4.6 本章小结
• 第5章 推进我国商业银行内部评级体系建设对策
• 5.1 完善我国商业银行风险管理组织
• 5.2 大力培养高素质评级人才
• 5.3 建立完备的数据处理流程
• 5.3.1 多渠道收集客户评级数据
• 5.3.2 加大力度对数据进行整合
• 5.3.3 积极进行数据清洗
• 5.3.4 警戒数据欺诈
• 5.4 深入分析债项评级影响因素
• 5.5 加强内部评级模型研究
• 5.5.1 进一步完善风险管理模型
• 5.5.2 积极开展违约损失率（LGD）模型研究
• 5.6 加强对内部评级结果的应用
• 5.6.1 内部评级在信贷管理上的应用
• 5.6.2 内部评级在贷款定价上的应用
• 5.6.3 内部评级在经济资本配置上的应用
• 5.7 本章小结
• 结论
• 参考文献
• 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
• 致谢
• 附录 原始变量及经济含义表