破产理论与股票定价

破产理论与股票定价

论文摘要

预测股票价格一直以来都是金融工程的重点,也是难点。破产理论很好地解决了破产函数的计算与近似问题。类似于破产理论中的风险过程,本文建立了股票的风险过程,得到了股票市场的“破产函数”,进而得到关于“破产函数”的计算与近似的一些结果。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章引言
  • §1.1 经典的风险模型
  • §1.2 完全离散模型
  • §1.3 连续时间模型
  • 第二章 股票预测模型一
  • §2.1 模型的构造
  • §2.2 损失概率的计算
  • §2.3 损失概率的进一步讨论
  • 第三章 股票预测模型二
  • §3.1 定义
  • §3.2 损失概率的计算
  • 第四章 股票预测模型三
  • §4.1 定义
  • §4.2 损失概率的计算
  • 参考文献
  • 致谢
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