论文题目: 银行监管合谋行为的博弈分析
论文类型: 硕士论文
论文专业: 金融学
作者: 原艳青
导师: 邢天才
关键词: 银行监管,博弈理论分析,监管腐败行为,机制设计
文献来源: 东北财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 当前我国金融系统中，占有绝对优势，并极大影响经济发展的是银行系统。本文从关注系统中的主要问题出发，选择研究了银行监管合谋。随着2006年的到来，中国政府加入WTO许诺最终开放人民币业务日期的临近，银行业的改革加快了前进的步伐。新旧体制的交替，在给人们带来希望的同时，也带来了改革的阵痛。一件件腐败大案的出现，以及与之相应触目惊心的涉案金额，在刺痛人们内心的最薄弱处的同时，也让更多人下定决心整治银行腐败行为，规范中国的金融市场。 本文利用博弈理论研究了当前我国银行业监管行为中所存在的合谋问题。旨在通过系统分析形成监管合谋行为的微观机理，提出防范合谋行为的机制设计，达到改进银行监管方式，制定有效监管制度，防范金融风险，全面提升银行监管绩效的目的。文章从银行机构和监管机构中有可能发生腐败行为官员的利益联系出发，认真分析两者之间利益相互牵制，归纳出各自的利益最大化效用函数，找出影响他们利益的四大因素。违规银行和腐败官员正是通过调整、权衡、妥协这些因素值达到了利益最大化。如果能够有效控制这些影响腐败发生的因素值，必将能大大控制银行界腐败行为的发生。 全文共有四部分。第一部分，给出选题的国内外背景及研究意义，回顾了海内外的研究成果，点明了本文的框架与创新之处；第二部分，着重叙述了本文所探讨的银行监管所依据的理论基础及采用的研究方法，认真回顾、分析了西方的金融发展、金融监管理论以及西方的监管方式演变，指出了本文适用的博弈论方法；第三部分，建立了银行监管行为的博弈模型，通过对模型中的几个主要变量的数学推理，深入分析了影响合谋过程的几个主要实际因素；第四部分，讨论了监管合谋行为的治理，从银行、监管机构本身以及内外部环境等方面着手，提出完善监管立法、完善银行内控制度、透明度机制建设、加强银行业行业自律和社会中介机构的监督、改革人事制度的政策建议等。
论文目录:
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 国际背景
1.1.2 国内背景
1.1.3 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.3 文章创新和框架
2 银行监管与博弈理论解释
2.1 银行监管方式演变及监管理论
2.1.1 银行监管概念辨析与治理合谋行为的必要性
2.1.2 金融监管理论及其发展
2.1.3 西方银行监管方式演变
2.1.4 西方银行监管理论和监管方式对我国的借鉴
2.2 解决监管合谋问题的博弈方法探讨
2.2.1 我国银行监管过程中合谋现象产生的原因分析
2.2.2 我国银行监管合谋问题的行为及其解决机制设计
3 违规银行和官员的合谋行为模型分析
3.1 银行和监管机构的两期博弈模型
3.2 模型分析
4 完善我国银行监管机制的政策建议
4.1 完善银行监管法律体系，防止监管法律漏洞的出现
4.2 加快银行监管透明度的制度建设
4.3 加强银行内部控制机制的建设
4.4 加强银行业的行业自律和社会中介机构的监督
4.5 改革人事制度，加大对违规人员的处理
参考文献
后记
东北财经大学研究生学位论文原创性声明
东北财经大学研究生学位论文使用授权书
发布时间: 2006-12-26
参考文献
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