论文摘要
近年来,由于保险行业竞争激烈,保险公司一方面通过对公司盈余进行投资,从投资中获得大量的收益来提高自己的偿付能力,同时保险公司为了减少自身所面临的大赔付的风险,又必须对赔付进行再保险处理。控制投资和再保险,使得期望财富效用最大或破产概率最小,无论在理论上,还是在保险实务中,都具有十分重要的意义。本文首先对进行停止损失再保险的传统风险模型做扩散逼近,使模型简单化,以最小破产概率为目标函数,借助HJB方程,求得了最优自留额满足的表达式,在个体理赔取指数分布和Erlang（2）分布的情况下求出了最优自留额和最小破产概率的显示解,并通过数值计算得到自留额与各参数之间的关系。其次,对不确定情况下的跳-扩散风险最优投资和再保险进行研究。在保险公司的盈余和投资具有不确定性的条件下,得到了使得期望指数效用最大的最优投资、再保险和概率测度变换,以及最优值函数的显示表达式。
论文目录
相关论文文献
- [1].丽水市人民政府办公室关于深入推进收费清理改革的通知[J]. 丽水市人民政府公报 2016(05)
- [2].全国社会保障基金最优投资组合研究[J]. 财经界(学术版) 2015(20)
- [3].不确定条件下最优投资时机和最优投资规模决策[J]. 系统工程理论与实践 2012(04)
- [4].顾客忠诚度最优投资策略研究[J]. 科技资讯 2010(01)
- [5].跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究[J]. 经济数学 2009(02)
- [6].连续市场下的增长最优投资策略[J]. 模糊系统与数学 2008(05)
- [7].阈值分红策略影响下的最优投资和再保险[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2019(05)
- [8].通胀环境下对冲基金最优投资策略[J]. 安徽工程大学学报 2015(02)
- [9].带部分风险资产的最优投资问题[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2013(02)
- [10].具有线性消费模式的最优投资研究[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2012(03)
- [11].农村基础设施最优投资比例研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2012(06)
- [12].最小化破产概率的最优投资[J]. 管理科学学报 2011(05)
- [13].灵活收益保证设定形式下的最优投资策略[J]. 系统工程理论与实践 2011(06)
- [14].退休后企业年金的最优投资策略及领取方案研究[J]. 产业经济研究 2009(06)
- [15].相对在险收益限制下的最优投资策略[J]. 河南科学 2008(06)
- [16].最优投资策略问题[J]. 知识经济 2020(03)
- [17].基于随机基准的最优投资组合选择问题研究[J]. 应用数学 2020(02)
- [18].模糊厌恶下的最优投资与最优保费策略[J]. 系统工程理论与实践 2020(07)
- [19].最优投资模型分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2016(03)
- [20].流动资产管理中最优投资规模的确定[J]. 财会月刊 2013(22)
- [21].保险资金最优投资策略——基于最小破产概率[J]. 生产力研究 2013(10)
- [22].含流动性风险的最优投资组合的选择[J]. 市场周刊 2020(11)
- [23].违约相关性下包含信用债券的最优投资组合[J]. 系统工程理论与实践 2013(03)
- [24].双复合泊松风险保险公司最优投资策略[J]. 重庆文理学院学报(自然科学版) 2011(01)
- [25].后悔最小化的最优投资策略研究[J]. 统计与决策 2009(02)
- [26].房地产企业分期开发时最优投资规模研究[J]. 商场现代化 2009(10)
- [27].鞅分析在最优投资与消费策略中的应用[J]. 哈尔滨理工大学学报 2008(02)
- [28].汇率带有跳跃情形下的外商直接投资的最优投资组合问题[J]. 数学的实践与认识 2020(09)
- [29].存在环境不确定与死亡风险的多期最优投资消费策略[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(04)
- [30].基于过度外推的最优投资与消费策略[J]. 管理科学学报 2017(03)
标签：跳扩散风险模型论文; 扩散逼近论文; 破产概率论文; 效用函数论文; 概率测度变换论文; 方差保费论文; 方程论文;