我国银行体系脆弱性的制度分析与实证研究

论文摘要

我国银行体系脆弱性是金融领域的一个热点问题,特别是对制度变迁的发展中国家来说,银行体系脆弱性问题显得更为突出。银行体系脆弱性到底到了什么程度,制度根源何在,如何治理,中国目前仍缺乏系统的深入研究。因此,我国银行体系脆弱性研究具有深远的理论意义和重要的现实意义。本文正是在这样的背景下,以开放转轨经济下银行体系脆弱性这个现实而又严峻的课题为对象,将银行体系脆弱性内涵、理论、生成机理和治理对策形成一个完整的理论框架,对我国谋求银行体系稳定提供有益的理论支撑和可操作性的政策建议。本文首先对银行体系脆弱性理论进行了深入的阐述,包括银行体系脆弱性的内涵,银行体系脆弱性、银行风险与银行危机的相互关系,银行体系脆弱性的基础理论等。然后,从微观主体行为、宏观环境、金融制度结构变迁三方面展开对银行体系脆弱性的内部、外部以及动态生成机理分析。紧接着,对我国银行体系脆弱性的现状、测度及其成因进行了实证分析,包括对不良贷款情况、资本实力情况、盈利能力以及流动性风险情况的分析和评价;对我国银行体系脆弱性进行了综合判断与测度;还收集了我国1989-2006年的样本数据并利用Logit模型对我国银行脆弱性的现实成因进行了实证分析。实证结果表明,影响我国银行体系脆弱性的因素并不全部依赖于市场化的风险层面,而更重要的是来自于制度层面。在以上研究基础上,从公司治理结构、发展模式、综合化经营、资本市场体系、制度建设、金融监管机制以及人才战略等七个方面提出了治理和防范政策建议。本文研究以系统方法作为统摄全文的首要指导方法,坚持规范分析和实证分析相结合、静态分析和动态分析相结合、宏观分析和微观分析相结合;还采用了Logit计量经济模型实证研究方法。本文的主要研究工作及创新之处主要有两点:一是将内因、外因及动因、静因融入银行体系脆弱性生成机制的研究;将动态机制纳入研究范畴,在静态分析基础上,结合金融制度变迁探讨了其动态生成机制。二是对1989—2006年的数据进行无量纲化处理和相关分析,这使得实证结果更准确;考虑到我国的特殊国情及金融制度变迁影响,在指标的选取上加入了中观制度监测指标,这使得分析更全面、更具说服力。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究背景与意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 主要研究内容和方法
• 1.4 本文的主要创新点
• 2 银行体系脆弱性理论综述
• 2.1 银行体系脆弱性的内涵
• 2.1.1 银行体系脆弱性的涵义
• 2.1.2 银行体系脆弱性与金融脆弱性
• 2.2 银行体系脆弱性、银行风险与银行危机
• 2.2.1 银行体系脆弱性与银行风险
• 2.2.2 银行体系脆弱性与银行危机
• 2.3 银行体系脆弱性基础理论分析
• 2.3.1 信息不对称与银行体系脆弱性
• 2.3.2 Hyman.P.Minsky“金融脆弱性假说”
• 2.3.3 J.A.Kregel 安全边界说
• 2.3.4 银行体系脆弱性微观机制：D-D 模型
• 2.4 小结
• 3 银行体系脆弱性的生成机理分析
• 3.1 银行体系脆弱性内生机理：微观主体行为分析
• 3.1.1 银行自身在运行机制上存在着固有缺陷
• 3.1.2 企业财务状况的变化对银行资产质量的影响
• 3.1.3 政府对经济金融活动的干预
• 3.2 银行体系脆弱性外生机理：宏观环境分析
• 3.2.1 金融自由化与银行体系脆弱性
• 3.2.2 存款保险制度与银行体系脆弱性
• 3.2.3 贷款竞争与银行体系脆弱性
• 3.2.4 银行体系脆弱性的其他制度因素
• 3.3 银行体系脆弱性动态机理：金融制度结构变迁
• 3.3.1 金融制度的功能异化
• 3.3.2 金融制度变迁
• 4 我国银行体系脆弱性的现实表现、测度及其成因实证分析
• 4.1 我国银行体系脆弱性的现实表现
• 4.1.1 资本充足率较低
• 4.1.2 不良贷款率过高
• 4.1.3 盈利能力不足
• 4.1.4 流动性风险存在
• 4.2 我国银行体系脆弱性现状的制度分析
• 4.2.1 组织体系脆弱性
• 4.2.2 信贷市场脆弱性
• 4.2.3 监管体系脆弱性
• 4.3 我国银行体系脆弱性的综合判断与测度
• 4.3.1 银行体系脆弱性测度的国际经验：指标选择和方法
• 4.3.2 我国银行体系脆弱性的判断与测度
• 4.4 我国银行体系脆弱性影响因素的实证分析
• 4.4.1 银行体系脆弱性实证研究回顾
• 4.4.2 变量的选取
• 4.4.3 样本和计量模型的选择
• 4.4.4 实证结果及分析
• 5 治理和防范我国银行体系脆弱性的政策建议
• 5.1 加快产权制度改革，建立科学的公司治理结构
• 5.2 塑造资本约束下的科学发展模式
• 5.3 逐步放松金融管制，实行综合化经营
• 5.4 建立多层次的资本市场体系
• 5.5 完善制度建设，改善金融生态
• 5.6 完善金融监管机制
• 5.7 全面实施银行业人才战略，切实加强人才建设
• 6 结论
• 6.1 主要研究工作及结论
• 6.2 研究展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• A. 附表
• B. 攻读硕士学位期间发表的论文
• C. 攻读硕士学位期间参加的科研课题