导读:本文包含了信用风险管理框架论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:银监会,保证金交易,资本计量,资产类别
信用风险管理框架论文文献综述
周鹏峰[1]（2016）在《银监会新规剑指衍生工具风险》一文中研究指出随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会昨日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（下称《规则》），要求商业银行将交易对手信用风(本文来源于《上海证券报》期刊2016-11-29）
邱介茗[2]（2014）在《全面风险管理框架下我国商业银行信用风险管理策略研究》一文中研究指出伴随着我国市场经济的不断成熟完善和迅速发展,商业银行在国民经济中发挥着越来越重要的作用。商业银行的经营情况不仅影响到自己的生存和发展,并且影响到整个国民经济的良性循环和健康发展。而商业银行的信用风险是银行的重要风险形式,同时也是致使商业银行破产的主要原因。严重的信用风险既会阻碍商业银行自身的效益及前途,也会危害到一国经济的稳健发展,甚至会影响全球经济的稳定性,目前各国都十分注重商业银行信用风险管理问题。因此,商业银行风险管理的好坏,特别是商业银行信用风险管理水平直接影响到我国经济的持续、健康发展,但我国商业银行的信用风险管理水平与国际先进银行仍存在较大差距。综合考察国内和国际经济大环境和各国商业银行风险管理的现状,本文在巴塞尔新资本协议实施及全面风险管理理念和方法逐步被广泛应用的背景下,深入总结全面风险管理的先进经验,试图在全面风险管理的框架下,针对我国商业银行信用风险管理的现状和主要问题,运用国内M银行的案例分析,并借鉴国外先进银行的管理经验,进而提出完善我国商业银行信用风险管理的策略建议。本文共分六章,主要研究内容是：第一章绪论,介绍了研究背景、意义、方法和内容,并对信用风险管理、全面风险管理的国内外研究综述进行了梳理；第二章信用风险和全面风险管理的理论研究述评,尤其是巴塞尔委员会(BCBS)和全美反舞弊性财务报告委员会发起组织(COSO)在全面风险管理方面的主要研究成果；第叁章对我国商业银行风险管理现状进行了分析,并指出存在的主要问题；第四章M银行信用风险管理现状分析,以M银行风险信用风险管理现状分析为案例,具体分析了我国商业银行信用风险和风险管理状况,总结M银行风险管理的先进经验；第五章国外银行信用风险管理比较分析,通过评析德国、美国发达国家商业银行的先进经验,总结对我国商业银行信用风险管理启示；第六章提出完善我国商业银行信用风险管理的策略建议。(本文来源于《云南大学》期刊2014-04-01）
杨礼英[3]（2013）在《城市商业银行的信用风险管理框架和完善建议》一文中研究指出信用风险是商业银行与生俱来的一种风险，是金融市场上最为古老的一类风险，也是最重要最复杂的一种风险。2011年以来宏观经济形势一直比较严峻，至2013年，前几年的实体经济泡沫化、金融化带来的后遗症逐步显现，各家商业银行风险事项不断涌现。2013年8月14日，中国银监会公布了2013年上半年的银行业数据：截至二季度末，商业银行不良贷款余额为5395亿元，连续7个季度反弹，并且创下自2009年二季度以来17个季度新高。在2013年的一次内部会议上，银监会主席尚福林将信用风险列为头号风险。苏南Ａ银行作为一家城商行，全面风险管理体系还不完善，逾期贷款和不良贷款已经达到了1.24%，而且新的风险事项不断地显现，完善信用风险管理体系，提高信用风险管理水平已经迫在眉睫。本文拟从六个章节，分析信用风险管理的国内外研究现状，信用风险管理的理论发展，在分析A银行信用风险管理现状和存在问题的基础上，对比领先银行实践，提出信用风险管理框架和完善建议。对促进商业银行健全信用风险管理框架、重组信用风险管理流程、全面提升信用风险管理水平有着重要意义。(本文来源于《河北工业大学》期刊2013-12-01）
王文寅[4]（2011）在《科技信用风险管理研究框架》一文中研究指出科技信用风险管理运用风险管理的理论和方法来管理科技信用,是综合了信用管理、科技管理、风险管理等的一门交叉学科。科技信用风险管理对于规范科技工作者的科研行为、维护良好的科研秩序具有重要意义。科技信用风险管理是一个包含基础理论、专门知识、研究方法和应用技术的理论和实践体系,基于这一体系,建立了一个关于管理过程的研究框架。(本文来源于《科技进步与对策》期刊2011年10期）
赵鹏飞[5]（2011）在《商业银行消费信用的风险因素及其管理的制度框架》一文中研究指出消费信用是市场经济条件下扩大内需,促进经济发展的重要手段。在我国,商业银行是消费信用的主要经营者,但是消费信用领域面临着的矛盾和冲突,导致消费信用的风险难以得到有效的控制,这样就对社会经济的发展造成不利的影响。消费信用中存在着委托代理关系,消费信用的内在风险因素可以分为宏观经济环境、商业银行自身、借款人叁大方面,借鉴制度经济学的有关原理,这些风险因素可以分为正式和非正式制度因素,对消费信用的风险管理应该着重完善相应的制度建设上。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2011年04期）
刘佳音[6]（2009）在《巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究》一文中研究指出自1999年以来,巴塞尔委员会先后公布了叁次征求意见稿,最终新协议于2004年定稿,象征着以资本充足、外部监管和市场纪律为支柱的新协议正式成为国际银行风险管理实践的重要框架。巴塞尔协议强调的核心仍是商业银行对信用风险的监管,但是新协议调整了资本监管的方法,明确将市场风险和操作风险纳入评价体系,并且指出量化信用风险的叁大可供选择的方法。委员会要求各国的监管部门应采取措施,督促大型国际银行尽快采用新协议内部评级法进行风险量化和监管资本估算。2007年我国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,明确要求八家新资本银行在2010年底,最迟2013年前全面实施巴塞尔新资本协议。这是压力也是契机,因此深入分析近年来新资本银行究竟做了些什么、做的如何、未来该怎么走就显得十分必要和迫切。本文通过运用理论分析与实证分析相结合、比较分析和历史分析相结合的研究方法,积极借鉴了新资本协议下信用风险管理的框架,不仅对我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的路径方法有重要指导意义,也对全面提高我国商业银行的竞争力有重要的现实意义。本文的内容主要从以下几个方面展开：1.首先介绍了论文的研究背景、研究意义、文献综述和研究方法。新协议颁布后,国外陆续出现大量关于巴塞尔新资本协议适用性、监管效率、实施影响等文献,而我国尤其是近两年来对于新协议的实施影响的文献非常少,主要集中于信用风险模型的讨论,却很少研究当前银行实践的真实进展和所用模型,本文着重针对这些问题进一步讨论。2.综述了信用风险计量的叁种方法：标准法、内部评级初级法和内部评级高级法,着重比较了内部评级法和标准法的不同。内部评级(IRB)法是计量信用风险的核心方法,也是新巴塞尔协议的重要内容,其基本思想是考虑到未来借款人违约的可能性,银行必须事前根据内部掌握的定性和定量资料评估损失,并将结果与银行资本充足率水平挂钩,从而由度量单笔贷款风险,过渡到计量银行全部资产损失。简单阐述了利用内部评级法衡量信用风险需要考虑四个风险因素,风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和期限(M)的概念和量化方法。3.分析了新协议的适用性和对我国金融业的挑战。由于我国是处于经济转轨时期的发展中国家,很多西方发达国家的监管模式并不一定适用,因此要分析巴塞尔新协议框架的适用性,最重要的是寻求信用风险产生的内在原因。论文从四个方面指出了我国商业银行特殊信用风险源：历史和政策原因、产权制度的缺陷、银企关系的非市场化和政府干预的影响。本文将信用风险分为存量风险和增量风险,提出虽然国家采取五级贷款分类和成立资产管理公司来解决商业银行存量风险,但要根本上解决增量风险问题必须从构建银行内部风险管理体系入手。论文指出,尽管是否实施新协议完全自觉自愿,但国际环境迫使我国大型商业银行即使成本高,也必须重新整合内部资源,努力实践新资本协议要求。当然,一蹴而就是不可能的,因为我国商业银行内外环境还不具备立刻推行的条件。新协议的叁大支柱从不同程度上对我国金融业提出了挑战,包括1)最低资本充足率要求一方面由于国家风险评级方式调整而对我国产生积极影响,另一方面也对我国银行构建内部评级体系、丰富资本补给渠道、维持信贷不萎缩和全面风险管理体转型系提出了挑战。2)外部监管对监管有效性、法制环境建设和风险管理文化培养提出了挑战。3)市场纪律要求对财务披露水平和信息透明度提出了更高的要求。4.分析了全国性商业银行信贷风险的现状。依据2008年最新数据,本文将现状归纳为4点：1)不良贷款率偏高但延续了双降的趋势；2)资本充足率虽达标,但核心资本存在隐忧；3)中小商业银行即将面临资本金不足的问题；4)贷款风险仍然较集中。指出我国商业银行的信用风险虽然和过去相比有所下降,但核心资本问题和集中度风险仍然是严重的隐患,验证了银监会关于分类实施、分层推进新协议的方针的正确性。5.研究了我国新资本银行实施现状和未来的路径。首先通过详细比较风险管理组织架构和新协议进度两个方面,研究国有商业银行实施新协议信用风险管理框架的现状。指出国有商业银行(除农行外)所采用的风险管理组织架构的理论归类和相应优缺点,提出了我国国有商业银行与全面实施新协议的差距,主要包括：1)由于我国国有商业银行多采用混合的矩阵式风险管理模式,对内部控制有效性和信息传输基础建设提出了更高的要求；2)通过建立银行内部PD系统,基本达到初级法要求,但从信贷流程事前、事中、事后具体分析,仍和高级法有如下差距：如未实现6类敞口分类、未实现除公司业务外的贷款多级分类、未实现动态评级、计量模型不成熟和不良贷款处理手段单一等。然后论文从股份制新资本银行的角度,分析了股份制新资本银行不同于国有商业银行的特点,主要包括：1)贷款集中度风险严重,尤其体现在行业集中度和区域集中度风险。这虽然源于股份制中小银行本身的业务特性,但与新协议的目标不吻合,股份制资本银行应注意优化信贷构成,分散风险；2)股份制新资本银行实施新协议的进展普遍快于国有商业银行。因其本身机构精简、机制灵活,又多采用比国有商业银行简单的矩阵式风险组织架构,所以信息流通更通畅,但仍需进一步完善IT支持系统；最后通过综合6大新资本银行的现状,包括国有商业银行和股份制新资本银行,提出了未来实现新协议所必经的路径：1)分散行业集中风险和区域集中风险；2)建立和完善信用评级制度,为信用风险管理提供客观公正的资料；3)加快IT支持系统和数据库的建设；4)继续完善风险度量和管理模型,着力于模型测试和稳定性实验；5)国有商业银行应通过成立专家组,加大对政府投融资项目的信用风险控制。5.论文最后提出了我国其他商业银行实施新资本协议的步骤建议：首先由于巴塞尔新协议主要针对大型国际活跃银行,中小型银行应根据自身业务规模确定是否采用新协议法,不能盲目采用新标准；其次无论是否使用新协议规定,都应根据自身风险偏好,确立与自身发展相协调、有资本金约束并有效覆盖损失的全面风险管理战略；再次要选择恰当的风险组织管理架构,本文建议中小商业银行采用集权式架构,大型商业银行采用矩阵式体系,尽快建立稳定的可供风险管理信息垂直或水平传输的IT支持系统；同时还要注意培育良好的风险管理文化和专业队伍；最后对于那些自愿申请实施新协议的商业银行,建议采用内部评级法而不是标准法,建立新协议的叁个核心系统：一、公司类信贷信用风险评级系统；二、违约风险暴露计量和债项评级系统；叁、零售评级系统。并按照信用风险管理体系建设的叁个阶段：识别风险和计量风险,收益与风险相匹配,风险与收益的最优化配置,最终实现全面风险管理目标。本论文尝试在叁个方面进行创新：1)综合而全面的研究了巴塞尔新资本协议在我国的适用性和叁大支柱全面实施所面临的各方挑战；2)系统讨论了我国2010年即将按银监会规定全面实施新协议的6大新资本商业银行(农行除外)目前的实施状况,比较其信用风险管理体系和差异原因,提出这6大新资本商业银行实施新协议的未来路径,并指出我国国有商业银行应该成立国家投融资项目专家小组来应对这一特殊信用风险。3)通过分析新资本商业银行实施新协议的路径,提出了其他商业银行建立信用风险管理体系的步骤建议。(本文来源于《西南财经大学》期刊2009-11-01）
顾建忠[7]（2009）在《我国商业银行信用风险管理框架与完善建议研究》一文中研究指出信用风险是我国商业银行所面临的最重要的风险。近年来,随着美国次贷危机影响的扩大,国际经济金融环境动荡,我国宏观经济下行风险上升,几乎各类企业都受到影响,商业银行潜在信用风险明显上升,不良贷款余额和不良贷款率反弹压力加大。因此,如何防范与控制我国商业银行信用风险具有非常长远和深刻的现实意义。本文从我国商业银行信用风险管理的实际出发,着重从信贷审批人制度的决策模型、信贷风险分类和信用内部评级,探讨当前我国商业银行信用风险管理框架,分析其存在的缺陷和不足,指出它们集中表现为这些问题:局部分析多,全局分析少;静态分析多,动态分析少;定性分析多,定量分析少;信贷评价指标体系中指标和权重的确定缺乏客观依据;对财务指标评价体系标准的行业特性考虑不足,不能正确的评价企业的财务状况和经营水平等。并针对这些问题,究其深层次原因,笔者认为主要是由于我国商业银行信用风险管理与国外商业银行相比存在差距造成的,具体说,主要是体制制度、组织结构、认识理念等内部原因和金融市场、信用体系等外部环境原因,以及管理技术原因。最后,针对我国商业银行信用风险管理框架存在的问题,本文提出的完善我国商业银行信用风险管理框架的相关建议,这些建议有一定应用性和前瞻性,可为今后商业银行信用风险管理研究和实际工作提供一个大致的参考。(本文来源于《复旦大学》期刊2009-06-21）
李俊劼[8]（2009）在《巴塞尔新资本协议框架下P银行信用风险管理探究》一文中研究指出世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因是信用风险。在强调全面风险管理的今天,信用风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,信用风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。巴塞尔新资本协议代表了国际银行业风险管理的方向,研究新协议的规定并结合我国实际进行运用有利于我国商业银行缩小与国际先进商业银行信用风险管理的差距,因此本文选择从巴塞尔新资本协议的视角探究商业银行的信用风险管理具有较强的实践意义。P银行基于技术、人才、管理水平、资金实力等方面的实际情况,以达到新协议要求为契机,以信用风险管理为重点,进行了持续完善符合自身特点的风险管理模式改革,在不到两年的时间内,富有成效地缩短了其风险管理改革的进程。本文系统地总结了P银行借鉴巴塞尔新资本协议,在其风险管理组织架构、授信业务政策,目标市场纪律、信用风险评级体系、授信审批制度及流程、贷款定价、授信后监督管理、建立组合风险管理制度等方面的改革经验和做法,并对其信用风险管理模式进一步改进提出了框架性的建议。通过这篇论文,期望对我国商业银行构建适合于自身的信用风险管理模式有一定借鉴意义。(本文来源于《贵州大学》期刊2009-06-01）
林欣[9]（2008）在《新资本协议框架下的内部评级法与信用风险管理》一文中研究指出本文对巴塞尔新协议中信用风险条款以及信用风险的度量方法作了介绍,尤其对其中的内部评级法进行分析,并就我国银行业应用存在的问题提出对策,最后指出新协议对我国商业银行信用风险管理的启示。(本文来源于《广东技术师范学院学报》期刊2008年05期）
夏馨[10]（2007）在《巴塞尔Ⅱ框架下我国商业银行信用风险管理效能》一文中研究指出虽然统计数据显示,2006年我国商业银行不良贷款余额、不良贷款率保持了"双降"的良好势头,但并不能因此而得出我国商业银行信用风险管理已明显改善的乐观结论。本文通过对我国商业银行不良贷款最新数据的因素分析和趋势分析,评价当前我国商业银行的信用风险管理效能,指出导致2006年我国商业银行不良贷款率下降的主要贡献因素并非商业银行自身资产质量的有效提高,因为分析结果表明有85.35%源于贷款规模的扩张。(本文来源于《财经科学》期刊2007年08期）
信用风险管理框架论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
伴随着我国市场经济的不断成熟完善和迅速发展,商业银行在国民经济中发挥着越来越重要的作用。商业银行的经营情况不仅影响到自己的生存和发展,并且影响到整个国民经济的良性循环和健康发展。而商业银行的信用风险是银行的重要风险形式,同时也是致使商业银行破产的主要原因。严重的信用风险既会阻碍商业银行自身的效益及前途,也会危害到一国经济的稳健发展,甚至会影响全球经济的稳定性,目前各国都十分注重商业银行信用风险管理问题。因此,商业银行风险管理的好坏,特别是商业银行信用风险管理水平直接影响到我国经济的持续、健康发展,但我国商业银行的信用风险管理水平与国际先进银行仍存在较大差距。综合考察国内和国际经济大环境和各国商业银行风险管理的现状,本文在巴塞尔新资本协议实施及全面风险管理理念和方法逐步被广泛应用的背景下,深入总结全面风险管理的先进经验,试图在全面风险管理的框架下,针对我国商业银行信用风险管理的现状和主要问题,运用国内M银行的案例分析,并借鉴国外先进银行的管理经验,进而提出完善我国商业银行信用风险管理的策略建议。本文共分六章,主要研究内容是：第一章绪论,介绍了研究背景、意义、方法和内容,并对信用风险管理、全面风险管理的国内外研究综述进行了梳理；第二章信用风险和全面风险管理的理论研究述评,尤其是巴塞尔委员会(BCBS)和全美反舞弊性财务报告委员会发起组织(COSO)在全面风险管理方面的主要研究成果；第叁章对我国商业银行风险管理现状进行了分析,并指出存在的主要问题；第四章M银行信用风险管理现状分析,以M银行风险信用风险管理现状分析为案例,具体分析了我国商业银行信用风险和风险管理状况,总结M银行风险管理的先进经验；第五章国外银行信用风险管理比较分析,通过评析德国、美国发达国家商业银行的先进经验,总结对我国商业银行信用风险管理启示；第六章提出完善我国商业银行信用风险管理的策略建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
信用风险管理框架论文参考文献
[1].周鹏峰.银监会新规剑指衍生工具风险[N].上海证券报.2016
[2].邱介茗.全面风险管理框架下我国商业银行信用风险管理策略研究[D].云南大学.2014
[3].杨礼英.城市商业银行的信用风险管理框架和完善建议[D].河北工业大学.2013
[4].王文寅.科技信用风险管理研究框架[J].科技进步与对策.2011
[5].赵鹏飞.商业银行消费信用的风险因素及其管理的制度框架[J].金融理论与实践.2011
[6].刘佳音.巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究[D].西南财经大学.2009
[7].顾建忠.我国商业银行信用风险管理框架与完善建议研究[D].复旦大学.2009
[8].李俊劼.巴塞尔新资本协议框架下P银行信用风险管理探究[D].贵州大学.2009
[9].林欣.新资本协议框架下的内部评级法与信用风险管理[J].广东技术师范学院学报.2008
[10].夏馨.巴塞尔Ⅱ框架下我国商业银行信用风险管理效能[J].财经科学.2007