论文摘要
结构性金融产品是指将固定收益证券的特征与衍生产品特征相结合的一类新型金融产品。作为现代金融市场的最新发展,结构性产品已成为国际金融衍生市场的重要组成部分。2005年以来,结构性产品在我国市场上以人民币结构性存款的形式出现,并迅速成长为商业银行理财业务中发展最快的领域,创造出新的利润增长点,对商业银行的经营管理活动产生了深远的影响。人民币结构性存款的发展对提升我国商业银行盈利能力和竞争力具有极其重要的作用。本文试图对人民币结构性存款的定价问题进行系统的研究。从结构性存款的概念入手,结合基本定价原理以及相应定价方法,对我国金融市场上三款典型人民币结构性存款进行定价分析,并进一步探讨这些结构性存款定价的合理性,以期对商业银行结构性存款的产品设计和风险管理起到一定的借鉴作用,也希望能为投资者起到风险提示的作用。全文结构如下:第一章,作为导论部分,主要阐述本文选题背景、研究意义、研究方法以及相关的国内外文献综述,并提出本文创新点与难点。第二章,主要论述人民币结构性存款产品基础理论,剖析了结构性存款基本要素、设计模式,并对其进行了详细的分类。而且论述了金融产品定价的基本原理和基本方法,并根据结构性存款的基本特征,得出人民币结构性存款的定价方法。下面三章将根据前述基本理论,选取三种商业银行推出的具体产品进行详细的定价分析。第三章,应用B-S方程,结合挂钩股票价格走势及收益条款,对股票挂钩人民币结构性存款进行定价分析。第四章,考虑多种资产的B-S方程,结合黄金价格和美元汇率,对黄金挂钩人民币结构性存款进行定价分析。第五章,考虑随机利率模型下的B-S方程,结合终止条款,对利率挂钩人民币结构性存款进行定价分析。第六章,通过对我国人民币结构性存款的定价结果分析,对我国金融市场、发行人和投资者提出一些建议。
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