本文主要研究内容
作者杭敏,郭多（2019）在《常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态》一文中研究指出：讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.
Abstract
tao lun yi ge fei biao zhun lian xu shi jian geng xin feng xian mo xing ,ji zhong li pei bian liang xu lie wei yi lie liang liang wei ni jian jin du li (TQAI)fei fu sui ji bian liang ,zai chang shu li xi li jia ding xia ,de dao le ji you xian shi jian po chan gai lv de jian jin gu ji shi ,bing jin yi bu tao lun le gu ji de yi zhi xing ,tui an le [1,2,8]deng wen suo de jie guo .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自大学数学的杭敏,郭多，发表于刊物大学数学2019年01期论文，是一篇关于更新风险模型论文,破产概率论文,渐近估计论文,一致变化尾论文,大学数学2019年01期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自大学数学2019年01期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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