基于复杂网络的金融系统风险控制研究

论文摘要

金融在国民经济体系中处于核心地位,是国民经济运行的“神经中枢”,国家的经济风险在很大程度上集中体现在金融领域,并以金融风险的形式综合反映出来。金融风险累积到一定程度如果不将其化解掉,最终将演变为金融危机。金融体系的稳健、有序地运行,对一国的经济安全、国家安全具有十分重要的意义,任何形式的市场经济国家必须有效地解决好金融的安全问题。受经济全球化和金融一体化以及技术进步和金融创新的影响,金融市场的波动性和风险加剧,如何将金融风险导致的危机造成的损失降低到最小的范围成为了各国学者研究的前沿领域。在前人研究的基础上,本文将复杂性科学应用到金融风险控制领域,分析与描述金融系统风险累积、发生、传递和消亡等行为的本质。而复杂网络作为研究复杂系统的一个重要途径,可以有效地应用于复杂系统的建模、特性分析、宏观演化规律的探索等研究中。本文在前人对金融系统风险控制研究的基础上,建立了双向择优权重无标度网络模型实现了对现实条件中的金融系统网络进行了较好的仿真模拟,同时本文借鉴病毒学的传播动力学模型对建立的双向择优权重无标度网络模型进行了分析,并最终分析了金融系统网络风险控制策略。本文通过研究,主要得到了一下的研究成果和结论:一、本文认为,双向择优的权重无标度金融网络存在的机制和经济含义是:金融主体在选择自己的合作伙伴是更趋向于选择具有较强经济实力的企业。二、本文利用病毒学的传染动力学模型对建立的金融系统网络进行了分析,并得到了金融系统网络中金融风险传递的阈值,为有效地防止金融系统风险的传递提供了理论基础。三、本文对英国石油公司在墨西哥湾原油泄漏事件之后对其股东造成的经济影响进行了建模并分析。通过计算说明了建立的金融系统网络符合一些特殊网络的模型,比如小世界网络模型和无标度网络模型。最后对整个金融系统风险的控制提出建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 0 前言
• 1 绪论
• 1.1 本文研究背景及其意义
• 1.1.1 本文研究背景
• 1.1.2 研究价值与意义
• 1.2 金融系统风险控制国内外研究现状
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.2.3 总结
• 1.3 研究方法和研究思路
• 1.3.1 研究方法
• 1.3.2 研究思路
• 1.4 论文结构与关键技术问题
• 1.4.1 论文结构
• 1.4.2 拟解决的关键技术问题
• 1.5 本章小结
• 2 金融系统风险控制相关理论研究综述
• 2.1 复杂网络理论概述
• 2.1.1 复杂网络概念
• 2.1.2 网络的图表示
• 2.2 金融网络模型概述
• 2.2.1 随机金融网络模型及性质
• 2.2.2 小世界金融网络模型及性质
• 2.2.3 无标度金融网络模型及性质
• 2.3 基于三态模型的复杂金融网络传染模型的假设
• 2.4 复杂网络免疫策略
• 2.5 本章小结
• 3 金融危机传染效应研究
• 3.1 金融危机传染效应的涵义
• 3.2 金融危机传染效应的微观基础
• 3.2.1 微观主体的相互作用
• 3.2.2 微观主体的传染渠道
• 3.3 金融危机传染效应的宏观基础
• 3.3.1 金融体系自身的不稳定性
• 3.3.2 外部冲击
• 3.3.3 金融自由化
• 3.4 小结
• 4 基于复杂网络的金融系统结构建模及分析
• 4.1 金融网络的微观结构与金融网络的构建
• 4.2 新型权重无标度金融网络的构建
• 4.2.1 权重网络的演化及说明
• 4.2.2 权重无标度网络的构建规则与其经济含义分析
• 4.2.3 双向择优权重无标度网络模型的演化及特性分析
• 4.3 本章小结
• 5 基于复杂网络的危机传染动力学分析
• 5.1 复杂金融网络模型上的危机传染动力学分析
• 5.2 复杂金融网络模型上的危机传染阈值及免疫策略研究
• 5.3 本章小结
• 6 金融系统复杂网络建模实例分析
• 6.1 墨西哥原油泄漏事件对经济的影响
• 6.2 金融网络模型建立
• 6.2.1 金融网络中各节点的确定
• 6.2.2 网络关系的确定
• 6.2.3 网络模型的建立
• 6.2.4 金融系统网络结构图
• 6.3 金融网络模型特性分析
• 6.3.1 金融系统网络的网络层次
• 6.3.2 小世界效应的分析
• 6.3.3 无标度网络特征的分析
• 6.3.4 群聚特征的分析
• 6.4 金融系统风险控制策略
• 6.5 本章小结
• 7 研究结论与展望
• 7.1 研究结论
• 7.2 论文的主要创新点
• 7.3 进一步需要研究的问题
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果